雙均線交易系統 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 211

這套方法是由常用的移動平均穿越系統修改而來。單一移動平均線穿越系統的最大問題就是訊號反復。改進方法之一是利用兩條均線構建通道。
方法：兩條移動平均線，其中一條計算每天最高價的移動平均，另一條計算每天最低價的移動平均，兩者分別為通道的上限與下限。
交易訊號：唯有當收盤價高於通道上限才買進；唯有當收盤價低於通道下限才賣出。

成交量反轉策略 [程式碼 ]

EasyTrader ArtNo 201

在 [ QUANTITATIVE TRADING STRATEGIES]書內有一個這樣的策略是 Michael Cooper (Purdue University )金融學教授所做的論文研究。庫珀從 1962 年到 1993 年的股票收益率進行了研究。他發現單周報酬率走勢如果伴隨著萎縮成交量，通常會在隔周反轉。我在網路上找到了這份原始資料Real Estate Securities and a Filter-based,Short-term Trading Strategy

背離指數 Divergence Index [程式碼]

EasyTrader ArtNo 199

在上漲趨勢中的回檔買入和在下跌趨勢中反彈賣出是我最喜歡的交易技術之一。我創建了背離指數來衡量這種回檔/反彈的強度。我相信在更強的趨勢的範圍內的強勁拉回可以作出的最好的買進交易。背離指數利用兩個動量指標的相乘積來衡量回檔。然後將計算出來的結果除以近期價格變化的變動方差。

賽塔支撐/壓力策略

EasyTrader ArtNo 195

賽塔支撐/壓力策略 來自於LARS KESTNER所著的 [ QUANTITATIVE TRADING STRATEGIES]。它是介紹一個判斷頭部與底部的方式並用作買賣進出的依據
亞利市.賽塔（Alex Saitta）是我最欣賞的華爾街專業分析師，他的名氣或許不是頂大，但我相信它是少數願意在每天分析中，清楚表達其預測或觀點的分析師，不像其他專業分析師說起話來總是躲躲閃閃。1990年代，賽塔曾經在所羅門史密斯邦尼編寫一份每日刊物，專門分析股票與債券市場的短期行情。

不同于投資銀行的專業分析師，賽塔創造很多計量交易方法。我最欣賞的是其中一種判斷行情頭部與底部的技巧。賽塔是由20天期盤中高價與盤中低價的簡單移動平均著手。如果收盤價高於（盤中）高價均值，市場就結束負性階段而進入正性階段。同理，如果收盤價低於低價均值，市場就結束正性階段而進入負性階段。請注意，這套技巧的真正優點不在於趨勢定義，而在於如何判斷先前頭部與底部的方法。

三連發交易策略 Three In a Row [程式碼]

EasyTrader ArtNo 165

在Lars Kestner所著的 《QUANTITATIVE TRADING STRATEGIES》內介紹了很多不錯的交易新概念,本篇介紹 Three in a Row,是一個很簡單的交易策略

Three in a Row
You might be surprised at how well very simple ideas work. The principle of three in a row sounds simple, yet the results are very powerful. We buy when three conditions are met:

• Today’s close is greater than the close five days ago. 
• The close 5 days ago is greater than the close 10 days ago. 
• The close 10 days ago is greater than the close 15 days ago. 

特別的均線評分策略 - 移動平均匯合 [程式碼 ]

EasyTrader ArtNo 151

移動平均匯合方法（moving average confluence method）交易系統，見於LARS KESTNER所著的 [ QUANTITATIVE TRADING STRATEGIES]，透過檢視所有參數組合訊號，唯有所有訊號一致性達到某最小門檻，才進場交易。

基本上，它是採用兩條移動平均線的穿越系統，短期均線的長度設定為一到二十天之間，長期均線的長度始終是短期均線的四倍。所以，可能的參數組合會包括1天/4天、2天/8天―――20天/80天等20組。短期均線向上穿越長期均線，代表買進訊號；短期均線向下穿越長期均線，代表賣出信號。每天我們都檢視20組參數提供的交易信號，計算發出買進信號的參數組合數量百分率。這個百分率讀數就代表“移動平均匯合統計量“（MACS），然後繪製為走勢圖。