國外知名交易系統 一目均衡表交易模型 Part 5

EasyTrader ArtNo 063

3、遲行線的解讀方法
一目均衡表的發明人--一目山人將遲行線稱為一目均衡表的最重要組成部分。作為一般的概念，在運用遲行線進行判斷時，遲行線上穿日日線是買入信號，遲行線下穿日日線是賣出信號（這與移動平均線的用法相似）。

遲行線應運用在長期趨勢的判斷上。

和過去的價格相比，遲行線在價位的上方移動時為買方市場；遲行線在價位的下方移動時為賣方市場。現在的價格和26天前相比較，高於的話，即遲行線在價格的上面移動，那就是上升走勢；反之，就是下降走勢。從上到下或從下到上和價位交叉的時候，預示著走勢的轉換。如果遲行線只是輕微的碰到價格，或稍一交叉，又走回來的時候，那就說明走勢並沒有轉換，還在繼續。而且，這種時候，還常常預示著會發生更強的走勢。

短線交易秘訣 - 組合策略 Part 1 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 062

在短線交易秘訣中我們學到了每週交易日與價格波動策略兩種交易策略,通常大家總是會問，我們可以表現的更好嗎？現在試著把這項觀念當成是一個濾網。此時如果我們採用每周交易日的最佳信號從事價格波動策略的交易，那麽結果將會如何？

基本設定 15分K 台指期 留倉策略 回測週期 2001/1~2013/10/31 來回成本 1200

1.每週交易日+價格波動策略(作多+平倉)

國外知名交易系統 一目均衡表交易模型 Part 4

EasyTrader ArtNo 061

延續 Part 3 分別作加濾網的測試結果,60分K表現最佳


我們針對兩次測試過程較佳的時間週期( 30分K/ 60分K) 搭配較佳的濾網 (平盤上下與交易次數限制)組合後重新測試結果如下表,整體而言是穩定的

Gartner：第三季智慧型手機銷售量比重創新高

EasyTrader ArtNo 059

國際研究暨顧問機構 Gartner 發布， 2013年第三季全球手機終端銷售量總計為4億5,560萬支，較上年同期增加5.7%。本季智慧型手機已佔整體手機銷售量的55%，為迄今最高比重。

全球智慧型手機終端銷售量達2億5,020萬支，較上年同期勁揚45.8%。亞太區引領兩個市場之成長，其中，智慧型手機激增77.3%，整體手機亦增加11.9%。整體手機市場呈上升的區域尚包含今年首度恢復成長的西歐，以及美洲。

Gartner首席分析師Anshul Gupta表示：「功能型手機之銷售量持續衰退，且跌勢在其平均銷售價格(ASP)與價格親民的智慧型手機短兵相接的市場尤為顯著。在中國和拉丁美洲等市場，對功能型手機之需求大幅下降，因為使用者競相以智慧型手機汰換掉舊款手機。」

Gartner分析師預測，2013年全球整體手機銷售量可望達18.1億支，較2012年增加3.4%。Gupta進一步指出：「聖誕銷售旺季將有多款新的平板上市，我們預期，成熟市場的消費者會偏好購買較小尺寸的平板以取代他們的舊款智慧型手機。」

國外知名交易系統 一目均衡表交易模型 Part 3

EasyTrader ArtNo 058

1、轉換線與基準線的關係
　基準線，市場方向的基準。 類似平均移動線，價格如果突破了，就有可能轉勢；但如果碰了一下就反轉的話，可以判斷走勢還沒有變。

　基準線作為支持線、阻力線。基本上可以判斷：價格在基準線底下時，為弱勢；上面時，為強勢。基準線是判定轉勢的依據，價格從低下穿越基準線時，走勢將轉為上升走勢，反之為下降走勢。

　基準線體現過去26天買賣力量的平衡，與移動平均線有所不同。基準線指示的方向是重要的趨勢信號。

　利用一目均衡表判斷市勢的強弱，轉換線在基準線的上方還是下方是重要的判斷依據。漲勢時，轉換線在基準線上方是必要條件；跌勢時，轉換線在基準線下方是必要條件。

T指標交易策略新應用--大盤漲跌家數

EasyTrader ArtNo 057

ADR(Advance-Decline Ratio)－漲跌比率指標
公式:nADR=( n日內每天上漲家數的加總 )／(n日內每天下跌家數的加總 )其中n為參數,n值應取適當,因為當n值過大時,指標反應不夠靈敏,而n值過小時,則會造成訊號過於頻繁。一般而言,n值取10較適當。

意義:這是對大盤熱度測試的一個指標。一般加權指數的缺點是對資本額大的公司給與較高的權值，而ADR則可較忠實的反應市場普遍的狀況。這個指標的根本原理在於「物極必反」，即任何漲勢都不能毫不停歇的上漲，即使長期大多頭也必須要經過修正走勢也才能進一步上揚。同樣的，任何跌勢也會因價格下跌吸引買盤而造成反彈情況。所以當累計上漲家數相對較高且持續一段時間後，漲勢預期將受阻。同理，當累計下跌家數相對較高且持續一段時間後，跌勢將稍止。當ADR指標數值大時，顯示市場發生買超現象，則預期市場賣壓將會出現；當數值低時，為賣超意涵，則勢必吸引買盤進入使得行情將出現反彈。由於ADR指標的運用是心理面的預期，因此在多數的情況，均為大盤的一個領先指標，具有預測性質。ADR的理論數值最小值是0，最大則無上限。不過一般情況下，10ADR的數值多以1為中心，正負0.5的範圍均是出現頻率高的數值。

短線交易秘訣 - 每週交易日 Part 2 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 056

延續 Part 1 這次改變想法，將週期調整為 150分K 不要在一開盤就進場來觀察 ，測試結果如下

國外知名交易系統 一目均衡表交易模型 Part 2 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 055

根據一目均衡表的買賣信號判斷，設計了一個簡單的測試程式，分別對台指期的不同週期作測試來觀察是否一樣適用

測試程式碼
inputs: ShortTerm(9),MidTerm(26),LongTerm(52),TradeStopLoss(0.03),TradeProfit(0.05),Type(1);
Vars: ConvertLine(0),BaseLine(0),AheadLine1(0),AheadLine2(0),BehindLine(0),HighCloud(0),LowCloud(0) ;
Vars: MP(0),IsBalanceDay(false);

ConvertLine = (highest(high,ShortTerm) + Lowest(Low,ShortTerm))/2 ;
BaseLine = (highest(high,MidTerm) + Lowest(Low,MidTerm))/2 ;
AheadLine1 = (ConvertLine + BaseLine)/2 ;
AheadLine2 = (highest(high,LongTerm) + Lowest(Low,LongTerm))/2 ;
BehindLine = Close ;

【T指標-多市場連動範例策略程式碼集】 (介紹)

EasyTrader ArtNo 054

隨著國際貿易的蓬勃發展，全球的貿易、投資環境有了很大的變化。Fisher and Palasvirta(1990)發現下列因素的改變，也導致國際股巿之間互相影響的日益加深：

1. 金融巿場自由化、國際化、全球化及國際間資本流動的現象日趨普遍，例如世界各國對中國大陸及新興國家的資本投資，以及世界各地持續對美國金融資本的流入。

2. 衍生性金融商品多元化、海外存託憑證的發行及跨市場掛牌上市，造成個別公司的權益證券同時在一個以上的證券交易所上巿的情況愈來愈普遍。

3. 國際基金投資在世界主要的股票巿場，己經相當的普遍，其主要是因為國際基金能夠透過國際化的投資以達到分散投資風險。

引用論文 國際主要股價指數連動性研究 作者陳志隆

本系列交易模型以此為出發點，選取幾個與台灣經濟脈動較相關的股市指數作探討，由於各國股指基礎數字不同，因此設計一個T指標作為策略的核心元素

短線交易秘訣 - 每週交易日 Part 1

EasyTrader ArtNo 053

以下摘錄自 Larry Williams 短線交易秘訣 書中部份說明
【我最喜歡的短線交易利器之一就是每週交易日法則。運用這種方法時，我會專注於開盤價到收盤價之間的變化，而不是只注意每天收盤價之間的變化。你該清楚我為什麼這麼做，身為短線交易員，至少是當日沖銷的交易員，一定會每天從開盤時開始工作，一直到收盤才結束。

股票被證實在星期一有上漲的傾向，債券則時在星期二，所有穀類價格在星期三則幾乎會大漲。為了證實這個論點，我們的研究資料遠溯自1968年起的穀類價格（30年的資料），1977年起的債券（21年的資料），以及標準普爾500指數自1982年開始的交易資料（17年）

我獲得成功的基本要素之一就是每月交易日以及每週交易日的觀念。我真的不大確定是誰先發展出這個觀念的：不知是人品一流、期貨研究 功力也一流的夏爾敦•耐特，還是我自己。但我相信我十分依賴這套技術。

國外知名交易系統 一目均衡表交易模型 Part 1

EasyTrader ArtNo 052

在金融商品交易 觀盤篇 變身的K棒(II)的文章內有約略介紹了一目均衡表的作法，針對這個由日本記者一目山人（Ichimoku Sanjin，真名：細田悟一）發明，是日本最普及的買賣圖表工具，應用不單限於股市，更在債券、外匯市場廣泛為投資者採用，此發明在二十世紀三十年代面世，只是最近才得到國際業界認同。而歐美的專業操盤人對一目均衡表越來越推崇，是什麼令一目均衡表比傳統技術分析優勝呢?

主要說明引用 MBA智庫百科一目均衡表

“一目均衡表”是日本在二次大戰前發明，功能是提供市場的方向及進場買賣位置，一目均衡表的假設是全沒有依據任何所謂的技術分析工具或理論，一目均衡表是全世界技術分析的鼻祖。一目均衡表，顧名思義是“一眼看穿”。日本文KINKO，直譯為時空平衡點，HYO是圖表的稱謂，故此，Ichimoku Kinko Hyo包含了一個時空平衡點的圖表，提供一個價格巨觀的變動，及投資者進場買賣的方向。

一目均衡表實際分為兩個部分。第一部分是通過圖表本身，解讀市場的信號；第二部分，是通過計算，預測市場的方向和位置。特別是第二部分，可以說在很大程度上簡化解讀了周期理論、江恩理論和波浪理論的核心部分，有很強的適用性。

一目均衡表由每日的K線（一目均衡表中稱日日線），5條線及一個抵抗帶（俗稱雲圖）構成。通過幾者間關係的解讀，可瞭解市場的強弱，並可得出買賣信號。因為運用此表，市場的趨勢一目瞭然”，故稱“一目均衡表”。

Larry Williams 短線交易秘訣 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 051

拉瑞·威廉姆斯是威廉指標（W&R）的創始人，當今美國著名的期貨交易員、作家、專欄編輯和資產管理經紀。他是羅賓斯杯期貨交易冠軍賽的總冠軍。在不到十二個月的時間裏使1萬美金變成了110萬美金。他就職於美國國家期貨協會理事會，並曾在蒙大拿州兩次競選國會議員。在過去的25年裏，他是始終被公眾追隨的優秀投資顧問之一，曾多次被《巴倫斯》雜誌、《華爾街日報》、《福布斯》雜誌和《財富》雜誌專訪過。著有《短線交易秘訣》一書。

本策略為其另一種價格波動策略(開盤價+ 前三日最大波動區間的百分比)

原文的邏輯比較為：
1.當日低點與前三日高點價差(動能)
2.前一日高點與三日前低點價差 ,兩者取其大作為波動範圍的參考,再乘上一百分比加上隔日開盤價就成為買賣訊號上下通道

{原作為日線交易 ,改為 15分/30分/60分K 留倉 ,來回成本 1200 ,回測期間 2001~2013/10/31}

簡單特別的交易系统 Part 2 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 050

Range Break 區間突破交易系統
這是一個古老的系統，相信所有寫程式交易的練習題都有作過，它基於價格的擴張，收縮特點，來建立買賣信號。

1.交易的時間週期為日線圖.
2.波動率VE=昨日高點-昨日低點
3.設立買入/停損指令：買入價=開盤價+0.7*波動率。停損價=買入價-0.5*波動率
4.設立賣出/停損指令：賣出價=開盤價-0.7*波動率。停損價=賣出價+0.5*波動率
{原作為日線交易 ,改為 150分K 留倉 ,來回成本 1200 ,回測期間 2001~2013/10/31}

國外知名交易系統 周規則 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 049

《金融評論》曾發表過一篇論文，裡面刊載了十年間對二十多種技術型交易系統的測試和研究，最終得出了結論，周規則名列榜首，僅隨其後的是移動平均線。同時期，理查德·丹尼斯（Richard Dennis）創辦了舉世轟動的「海龜交易班」，「龜兒」們創造了四年年均複利八十的收益，而《海龜交易法則》中的具體操作信號正是周規則。對於移動平均線，大家早已熟，那麼周規則是什麼呢？為什麼它如此優秀，就連世界上最頂級的交易員都在使用它？

周規則是由（Richard Donchian）發明的，它是一種追隨趨勢的自動交易系統。最初它以四周的形式出現。以周規則為基礎的交易系統十分簡單，下面以四周規則為例，講述它的使用方法。

簡單特別的交易系统 Part 1 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 047

這個系統是個老美寫的，沒有參數，但是測試結果良好。它的基本邏輯是一天的交易過程,上半場是業餘隊的選手去戰場廝殺,下半場才是職業隊出場表演,剛好美股交易時間又長,所以每天就下半場的時間整點進場!

在紐約時間 13：00~16：05
如果市場價格高於昨天的收盤價格，以小時K線的收盤價做“多”。
如果市場價格低於昨天的收盤價格，以小時K線的收盤價做“空”。

這個系統還有一個濾網 Avgtruerange ，當濾網條件成立時, 一天之中只有四個點(可以交易)，就是紐約時間的13：00，14：00，15：00，16：00。

國外知名交易系統 R-Breaker (策略程式碼)

EasyTrader ArtNo 046 

{ R-Break System }{ 當沖程式碼 5 min K}
input:TimeEntry(905),TimeExit(1205),TimeFlat(1320),TradeProfit(0.04),TradeStopLoss(0.015),HLrange(50);
input:f1(0.4),f2(0.1),f3(0.1),xdiv(1.75),VL(1000),VS(1000);
var:SellCheck(0),BuyCheck(0),RevSell(0),RevBuy(0),TrendBuy(0),TrendSell(0),

DayLow(0),DayHigh(9999),startnow(0),div(0),Rangefilter(false),MP(0),VEnergy(0);

MP = MarketPosition ;
if currentbar=1 then startnow=0;
div=maxlist(xdiv,1);

{ Setup data while daily Market Open }
if date>date[1] then begin
startnow=startnow+1;

國外知名交易系統 R-Breaker (指標程式碼)

EasyTrader ArtNo 044 

R-breaker 是一個專門使用在股票指數上的交易系統，該系統為日內交易策略，不持倉過夜。出場指令為停損或是收盤。每天交易不超過2 筆，很多時候一天內可能沒有交易。該系統的特點是，結合了順勢和逆勢兩種交易方法，既進行順勢交易也進行逆勢交易。自1993 年公開發佈以來，系統的交易法則沒有改變過，該系統已經在市場上存活了 20 年之久(2013/04在 S&P 排名第七)。尤其是當指數的日內波動較大時，該系統的績效更好，反之則沒有交易機會。

費氏數列 - 神秘的黃金比例 Part 3 (程式碼)

EasyTrader ArtNo 041

看過舊文的讀者應該都知道這是彩色K棒+費氏箱型線圖，搭配成交量的動能觀盤畫面

2014年十大策略性技術與趨勢

EasyTrader ArtNo 040

國際研究暨顧問機構Gartner，近日公布2014年將對大多數企業產生策略性意義的十大技術與趨勢。

Gartner所定義的策略性技術為未來三年可能對企業造成重大影響的技術。而構成重大影響的因素包含為IT技術或業務帶來巨變的可能性、主要投資需求，以及延遲採用的風險。

策略性技術可能是已臻至成熟、和/或適用於更廣使用範圍的現存技術，可提供早期採用者策略性業務優勢、或者在未來五年之內為市場帶來顯著變化的新興技術。這些技術影響了機構的長期規劃、專案及措施。

Gartner副總裁David Cearley表示：「我們已定義出企業應納入其策略規劃流程當中的十大技術。這並不表示企業必須採用和投資我們所列出的全部技術，但應於未來兩年之內就這些技術是否能夠符合其預期需求做出審慎的決策。」

Cearley進一步指出，集結社群、行動、雲端與資訊等四股強大力量匯流的力量連結（Nexus of Forces）將持續推動變革並帶來新契機，創造出全球網路規模的先進可程式化基礎架構之需求。

2014年十大策略技術趨勢包括：