就是愛現 ~ 程式交易: ★ ★ 版主的多市場商品溫度計

2014年1月9日星期四

★ ★ 版主的多市場商品溫度計 - 掌中寶 (外期適用)

EasyTrader ArtNo 095

溫度計是一種運用不同原理來測量物體溫度或者溫度梯度（Temperature Gradient）的儀器。溫度計有各式各樣的類型，而其中被使用為醫療目的的溫度計是較為人熟悉的。

伽利略溫度計(英文：Galileo thermometer)是一個包含著透明液體的玻璃圓筒溫度計。液體裡懸浮著一定數量的重物。那些重物一般是包含有色液體的玻璃容器。當液體的溫度改變，它們的密度會隨之改變，並且那些懸浮的重物也會上升或下降到一個與周圍的液體密度相等的位置。如果重物有非常少的不同，還有被排列為最低密度的在上面，最高密度在底部，這樣他們便形成溫度標度。溫度一般是讀取自一個被刻記的在各重物上的金屬圓盤。頂面重物的最低重物是表示四周的溫度。達到這要求要製造容量少於1/1000克的重物。

運作原則

伽利略溫度計的運作是基於浮力原則。

在伽利略溫度計，小玻璃球裝了不同(顏色)的液體。每個裝了些微不同的數量，它以最輕的在最上，最重的在最下面來排列。玻璃球沉浸的清徹液體並非水，而是一些不活躍的烴類(選取它是因為當溫度改變，它的密度轉變比水的較多)。

每天我們在看的價格K線圖也像是一支支長短不一，代表著當天市場溫度的價格溫度計，在價格運動中的擺盪過程,開盤價與收盤價所構成的實體部份也會隨著市場氣氛熱度放大與縮小 ,而隨著週期K棒(日K 或不同分K )結束價格(收盤價),代表在 K棒中的多空爭戰的輸贏終結點.有經驗的操盤者可以透過主觀看盤搭配指標來作進出的判斷,而程式交易者則是將可以歸納的法則轉化程式碼透過交易軟體的回測與實踐作策略的進出交易!

新的一年開始壓箱寶要開始推出,首先上場的是多市場商品溫度計 - 掌中寶 _MagicQF008
程式碼
inputs: EntryType(1),ExitType(1),HB(70),LB(30),TradeProfit(0.05),TradeStopLoss(0.03),HighBand(70),LowBand(30),NBarL(2),NBarS(2);
vars: ThmoMeter(0),IsBalanceDay(False),MP(0),PF(0),PL(0);

MP = MarketPosition ;

if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;

PF = AvgPrice*TradeProfit ;
PL = AvgPrice*TradeStopLoss ;

ThmoMeter = _MagicQF008;

if ThmoMeter > {Cross over} LowBand then Sell next bar at Market;
if ThmoMeter < {Cross under} HighBand then Buy next bar at Market ;
if ThmoMeter > {Cross over} HB then Sell next bar at at Low-3 Stop;
if ThmoMeter < {Cross under} LB then Buy next bar at High+3 stop ;

{SetProfitTarget(PF * BigPointValue) ;}
SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;

if ExitType = 1 then setProfitTarget(PF * BigPointValue) ;

if ExitType = 2 then Begin
if MP > 0 and BarsSinceEntry = NBarL then sell {ExitLong} next bar at Market ;
if MP < 0 and BarsSinceEntry = NBarS then Buy {ExitShort} next bar at Market ;
end;

if ExitType = 3 then Begin
SetProfitTarget(PF * BigPointValue) ;
if MP > 0 and BarsSinceEntry = NBarL then ExitLong next bar at Market ;
if MP < 0 and BarsSinceEntry = NBarS then ExitShort next bar at Market ;
end;

if IsBalanceDay then setExitonClose ;

基本設定: 台指期留倉回測週期 2004/1 ~ 2013/12/31 交易成本 1200

首先針對日K 作了進出場條件的組合得到下表測試結果