2014年3月31日 星期一

高勝率的跳空日內交易統計

EasyTrader ArtNo 128
缺口之定義
缺口是指股價在快速大幅變動中有一段價格沒有任何交易,顯示在股價趨勢圖上是一個真空區域,這個區域稱之“缺口”,它通常又稱為跳空。當股價出現缺口,經過幾天,甚至更長時間的變動,然後反轉過來,回到原來缺口的價位時,稱為缺口的封閉。又稱補空。

缺口是指某一段當時沒有發生交易的區域,在K線圖上表現為相鄰兩條線高低價位之間的空白。

缺口之意義
 戰場上,交戰的雙方對峙一段時間,若不進行和解,總有一方取得優勢。敗退的一方或且戰且退,或敗如山倒,棄甲而逃。勝利的一方乘勝追擊,渡過河流或海洋繼續作戰,此時面臨嚴重的補給與退路問題,後面是"缺口",敵方若反擊,情勢非常不利,若戰敗則必掉入河流,甚至被大海吞噬,不然就須投降。基於此項不利環境因素,必須奮力作戰,向前挺進,距"缺口"一段距離,建立據點,穩住陣腳。
 股票市場的多空長期爭戰更是如此,從K線圖形可以看出,如果一個形狀很完全的形態,不論是整理形態還是反轉形態,或在波動較小的價格區域內以低成交量變動的股票。有時某日會受突如其來的利多或利空消息,持者惜售或賣方爭於脫手,供需失調,開盤後沒有買進或賣出,使某些價位在開盤時搶買或賣情形下而沒有成交,在圖形上顯示不連貫的缺口,技術分析里,缺口就是沒有交易的範圍。

 許多技術操作者都認為,任何缺口必須封閉,措辭稍為緩和的則認為,假使一個缺口在三天內不封閉,則將在三星期內封閉,另有些人則認為,三天內若不封閉缺口,則此缺口絕對有意義,短期內將不會"補空"。事實上,這些爭執並不重要,主要是註意與瞭解封閉後股價走勢的動向,一般而言,缺口若不被下一個次級移動封閉,極可能是一年或幾年才會被封閉。

普通缺口:在圖形里普通缺口經常出現在一個交易頻繁的整理與反轉區域,然而它出現在整理形態的機會較反轉形態大,因此若發展中的矩形與對稱三角形出現缺口時,就能確定此形態為整理形態。因此,它的特征是出現跳空現象,但並未導致股價脫離形態而上升或下降,短期內走勢仍是盤局,缺口亦被填補。短線操作者如果預測此一發展跡象,則可在此價格區域內高出低進,賺取差價。普通缺口由於很容易被封閉,在多空爭鬥里亦不代表何方取得主動,其短期技術意義近乎於零,但是對於較長期技術分析卻有很大的幫助,因為一個密集形態正逐漸形成,終究多空雙方要決是勝負。

本文將2001開始的開盤價跳空及當日回補機率作一統計如下
A.開盤價向上跳空點數及回補平盤的次數及機率



1.開盤跳空高於前日收盤
2.Up fill 表示回補上漲缺口 ( None 未回補缺口)
3.左邊為次數,右邊為回補比例

B.開盤價向上跳空過昨高點數及回補到昨高的次數及機率



1.開盤跳空過前日高點
2.High filled 表示回補高點缺口 ( None 未回補缺口)
3.左邊為次數,右邊為回補比例

C.開盤價向下跳空點數及回補平盤的次數及機率



1.開盤跳空高於前日收盤
2.Up fill 表示回補上漲缺口 ( None 未回補缺口)
3.左邊為次數,右邊為回補比例

D.開盤價向下跳空破昨低點數及回補到昨低的次數及機率




1.開盤跳空破前日低點
2.Low filled 表示回補昨日低點缺口 ( None 未回補缺口)
3.左邊為次數,右邊為回補比例

從數據來看 20點以內的跳空回補的勝率都在 75%以上,對於非程式交易的主觀操作而言,設定好適當的停損,要獲得好績效是不難的!

喜歡日內交易的讀者也可以嘗試將之轉為策略程式作看看喔

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