2015年1月26日 星期一

CR價格動量指標

EasyTrader ArtNo 240
CR指標又叫中間意願指標、價格動量指標是分析股市多空雙方力量對比、把握買賣股票時機的一種中長期技術分析工具。CR指標的理論出發點是:中間價是股市最有代表性的價格,在選擇計算的均衡價位時,CR指標採用的是上一計算週期的中間價。理論上,比中間價高的價位其能量為“強”,比中間價低的價位其能量為“弱”。CR指標以上一個計算週期(如N日)的中間價比較當前週期(如日)的最高價、最低價,計算出一段時期內股價的“強弱”,從而在分析一些股價的異常波動行情時,有其獨到的功能。
CR指標的計算方法以日CR指標為例,其計算公式為:
CR(N日)=P1÷P2×100式中,
P1=∑(H-YM),表示N日以來多方力量的總和
P2=∑(YM-L),表示N日以來空方力量的總和
H表示今日的最高價,L表示今日的最低價
YM表示昨日(上一個交易日)的中間價
CR計算公式中的中間價其實也是一個指標,它是通過對昨日(YM)交易的最高價、最低價、進行加權平均而得到的。

CR指標不但能夠測量人氣的熱度、價格動量的潛能,而且能夠顯示出股價的壓力帶和支撐帶,為分析預測股價未來的變化趨勢,判斷買賣股票的時機提供重要的參考。
資料來源 - CR中間意願指標
CR指標定值法
input:Len(26),LM1(50),LM2(100),LM3(200);
vars:MidPrice(0),UpPrice(0),DnPrice(0),UpStrength(0),DnStrength(0),CR(0) ;
MidPrice = MedianPrice ;
UpPrice = iff(High-MidPrice[1] > 0,High-MidPrice[1],0) ;
DnPrice = iff(MidPrice[1]-Low > 0 ,MidPrice[1]-Low ,0) ;
UpStrength = Summation(UpPrice,Len) ;
DnStrength = Summation(DnPrice,Len) ;
if DnStrength <> 0 then CR = UpStrength/DnStrength*100 ;

Plot1(CR,"CR") ;
Plot2(LM1,"LM1") ;
Plot3(LM2,"LM2") ;
Plot4(LM3,"LM3") ;

CR指標轉位法
input:Len(26),LineC(40),LineD(60);
vars:MidPrice(0),UpPrice(0),DnPrice(0),UpStrength(0),DnStrength(0),CR(0) ;
MidPrice = MedianPrice ;
UpPrice = iff(High-MidPrice[1] > 0,High-MidPrice[1],0) ;
DnPrice = iff(MidPrice[1]-Low > 0 ,MidPrice[1]-Low ,0) ;
UpStrength = Summation(UpPrice,Len) ;
DnStrength = Summation(DnPrice,Len) ;
if DnStrength <> 0 then CR = UpStrength/DnStrength*100 ;

Value1 = IntPortion(LineC/2) ;
Value2 = IntPortion(LineD/2) ;
Plot1(Average(CR,LineC)[Value1],"CR40") ;
Plot2(Average(CR,LineD)[Value2],"CR60") ;
Plot3(CR,"CR") ;
CR指標的取值
1、和AR、BR指標一樣,CR值為100時也表示中間的意願買賣呈平衡狀態。
2、從CR的計算公式我們可以看出,CR指標很容易出現負值,但按通行的辦法,在CR指標研判中,一旦CR數值出現負值,一律當成0對待。
3、在牛市行情中,當CR數值大於300時,表明股價已經進入高價區,可能隨時回擋,應擇機拋出。
4、當CR數值在75——125之間(有的設定為80——150)波動時,表明股價屬於盤整行情,股票入門投資者應以觀望為主。
5、在盤整行情中,當CR數值在40以下時,表明行情調整即將結束,股價可能隨時再次向上,投資者可及時買進。
6、對於反彈行情而言,當CR數值大於200時,表明股價反彈意願已經到位,可能隨時再次下跌,應及時離場。
7、CR指標對於高數值的研判的準確性要高於CR對低數值的研判。即提示股價進入高價位區的能力比提示低價位區強。
8、在熊市行情末期,當CR數值在30以下時,表明股價已經嚴重超跌,可能隨時會反彈向上。投資者可逢低吸納。
台指期 60 min K 留倉 交易期間 2004/11/1 ~ 2014/10/31 交易成本 1200

CR指標的特殊分析方法
CR指標主要是由日CR曲線和CR的MA日均線組成。其中,MA由三條不同週期的曲線構成,分別為MA1、MA2、MA3,它們可以選用不同的週期參數,MA1、MA2、MA3的計算移動平均的天數,起始天數的參數一般為5、10、20。CR指標的研判就是圍繞這四條曲線間的不同的關係展開。重要的是在於CR曲線和CR的三條MA曲線的交叉情況的研判。其主要分析方法如下:
1、當CR曲線開始脫離前期底部橫盤的狹窄區域,並從下向上開始突破三條MA曲線時,表明股價的底部整理可能結束,股價的強勢特徵開始顯現,一旦CR曲線向上突破最後的一條MA曲線時,並有比較大的成交量配合時,為較佳的買入信號。投資者應及時買入。
2、當CR曲線和三條MA曲線在底部拈合在一起,並在一個狹窄區域(最好位於75——150之間)裏橫向移動時,表明股價在底部區域橫盤築底,此時,投資者應注意股價的動向並可以開始逢低建倉。一旦成交量開始慢慢放大,股價也緩慢向上時,投資者可以加大建倉量。
3、當CR曲線快速向上移動後,三條MA曲線也同時上揚,表明股價繼續維持強勢上攻態勢,投資者應一路持股。
4、當CR曲線向上突破三條MA曲線並快速向上攀升超過150數值時,表明股價的強勢特徵已經確立,投資者應及時短線買入或持股待漲。
5、當CR曲線在高位(200以上)開始向下掉頭時,表明股價的強勢行情即將結束,是較佳的賣出信號,投資者應及時賣出股票。
6、當CR曲線經過一段較短時間的快速上升並遠離前期的整理區域,而且,股價已經漲幅很大的情況下,投資者應密切留意CR曲線的動向。
7、當CR曲線從高位向下運動時,其他三條MA曲線也開始一起向下運行時,表明股價的弱勢行情已經開始,投資者應以持幣觀望為主。
8、當CR曲線從高位向下運動並首次跌破最上面的一條MA曲線時,表明股價的強勢行情已經結束,投資者應及時清倉出局。
9、當CR曲線跌破三條MA曲線以後,股價走勢將進入一個漫長的探底過程,投資者能做的事就是耐心等待,直到股價運行的弱勢行情顯露結束的跡象。
10、當CR曲線向下突破最後一條MA曲線時,表明股價的弱勢行情已經確立,股價將加速下跌,投資者應堅決持幣觀望。  
台指期 60 min K 留倉 交易期間 2004/11/1 ~ 2014/10/31 交易成本 1200

MagicQS149

沒有留言:

張貼留言