2016年2月15日 星期一

開發商品的交易系統 - 基礎篇 [59]

EasyTrader ArtNo 285
背離,技術分析中最強烈的訊號:對於任何特定的市場,MACD柱狀圖與價格之間的背離現象,每年頂多僅會發生幾次,它們是技術分析中明確的訊號。這種背離現象意味著主要的轉折點,代表「超級」的買進或賣出訊號。它們不會發生在每個重要的頭部或底部,但只要察覺這類的訊號。你知道主要的趨勢很可能發生反轉。
當價格漲勢創新高,而MACD柱狀圖的頭部卻下滑,形成空頭的背離(bearish divergence)。MACD柱狀圖的頭部下滑,顯示多頭在價格上漲的過程中已經露出疲態。多頭逐漸放盡力氣,空頭準備接手控制大局。MACD柱狀圖與價格之間的空頭背離現象,指出行情頭部的結構脆弱。

只要價格與MACD柱狀圖都持續創新低,就可以確認下降趨勢。如果價格創新低,而MACD柱狀圖的底部墊高,這形成多頭的背離(bullish divergence)。價格僅是仰賴慣性下跌.空頭是外強中乾,多頭即將主導盤勢。MACD柱狀圖與價格之間的多頭背離現象,指出行情底部潛藏著無限的生機。

{系統參數與變數} 
input:EntryType(3),ExitType(2);
input:NBarL(10),NBarS(20),TradeProfit(0.02),TradeStopLoss(0.02),ATRs_L(1.5),ATRs_S(11.8);
vars:IsBalanceDay(False),MP(0),PF(0),PL(0);
input:LongLen(60),ShortLen(60),Fast(12),Ratio(2.2),AvgL(9),StrengthL(1),StrengthS(1),HighBar(3),LowBar(3) ;
vars:PriceUpA(0),PriceUpB(0),PriceDnA(0),PriceDnB(0),PBarUpA(0),PBarUpB(0),PBarDnA(0),PBarDnB(0) ;
vars:MBuySetUp(false),MSellSetup(false),Slow(0),OSC(0),Dem(0),Dif(0) ;

MP = MarketPosition ;
if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;

PF = AvgPrice*TradeProfit ;
PL = AvgPrice*TradeStopLoss ;

{利用參數來調整慢速線的差距}
Slow = IntPortion(Fast*Ratio)+1 ;

{計算自定的MACD柱狀圖}
Dif = Macd(Close,Fast,Slow) ;
Dem = Xaverage(Macd(Close,Fast,Slow),AvgL) ;
OSC = Dif-Dem ;

{買方條件設定}

{檢查是否最近是否發生低點轉折}
if SwingLowBar(1,Low,StrengthL,StrengthL*2+1) <> -1 then Begin

{若有低點轉折,再往前確認最近 N根K棒中是否有另一次同樣強度的低點轉折}
if SwingLowBar(2,Low,StrengthL,LongLen) <> -1 then Begin

{若發生兩次轉折,則記錄轉折K棒編號,並回推兩次的最低點價位}
PBarUpB = SwingLowBar(2,Low,StrengthL,LongLen) ; {記錄K棒編號}
PBarUpA = SwingLowBar(1,Low,StrengthL,LongLen) ; {記錄K棒編號}
PriceUpB = Low[PBarUpB] ; {回推最低點價位}
PriceUpA = Low[PBarUpA] ;{回推最低點價位}

{若價格創新低但是柱狀圖高度未創低 - 正背離 - 買方條件成立}
if PriceUpA < PriceUpB and OSC[PBarUpA] > OSC[PBarUpB] then
MBuySetUp = true else MBuySetUp = false ;

{若沒發生轉低點轉折,取消買方條件}
end else MBuySetUp = false ;

end ;

{賣方條件設定}

{檢查是否最近是否發生高點轉折}
if SwingHighBar(1,High,StrengthS,StrengthS*2+1) <> -1 then Begin

{若有高點轉折,再往前確認最近 N根K棒中是否有另一次同樣強度的高點轉折}
if SwingHighBar(2,High,StrengthS,ShortLen) <> -1 then Begin

{若發生兩次轉折,則記錄轉折K棒編號,並回推兩次的最高點價位}
PBarDnB = SwingHighBar(2,High,StrengthS,ShortLen) ;
PBarDnA = SwingHighBar(1,High,StrengthS,ShortLen) ;
PriceDnB = High[PBarDnB] ;
PriceDnA = High[PBarDnA] ;

{若價格創新高但是柱狀圖高度未創高 - 負背離 - 賣方條件成立}
if PriceDnA > PriceDnB and OSC[PBarDnA] < OSC[PBarDnB] then
MSellSetUp = true else MSellSetUp = false ;

{若沒發生轉高點轉折,取消賣方條件}
end else MSellSetUp = false ;

end;

{若買方條件成立,在近期高點買進作多 }
if MP <> 1 and MBuySetUp then Buy next bar at Highest(High,HighBar) stop ;

{若賣方條件成立,在近期低點賣出作空 }
if MP <> -1 and MSellSetUp then Sell next bar at Lowest(Low,LowBar) stop ;

{出場選擇}

if ExitType = 0 then SetProfitTarget(PF * BigPointValue) ;

if ExitType = 1 then SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;

if ExitType = 2 then Begin
SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;
setProfitTarget(PF * BigPointValue) ;
end;

if ExitType = 3 then Begin
if MP > 0 and BarsSinceEntry = NBarL then ExitLong next bar at Market ;
if MP < 0 and BarsSinceEntry = NBarS then ExitShort next bar at Market ;
end;

if ExitType = 4 then Begin
SetStopLoss(PL * BigPointValue) ;
setProfitTarget(PF * BigPointValue) ;
if MP > 0 and BarsSinceEntry = NBarL then {Sell } ExitLong next bar at Market ;
if MP < 0 and BarsSinceEntry = NBarS then {Buy} ExitShort next bar at Market ;
end;

if IsBalanceDay or date = 1150224 then setExitonClose ;

台指期 60 min K 多空留倉 交易週期 2005/8/31~ 2015/8/31 交易成本 1200


如果我們在背離進場後,若加入背離轉折點的價位作為出場平倉停損的參考時績效表現雖然降低一些,但是MDD也降低不少喔!如下圖
台指期 60 min K 多空留倉 交易週期 2005/8/31~ 2015/8/31 交易成本 1200

結論:透過歷史資料回測,逆勢過程中搭配指標背離來作進出場勝率還不錯,最主要也可以作為避險的方法之一將它用在KD指標的背離也是不錯的重點在於背離進場失效時控制停
MagicQS193

1 則留言:

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