MT5 外匯商品 交易策略開發 [08]

這支 當沖 EA 運用了不同指標背離作為進出場的條件 在今年表現得相當突出亮眼

多單進場方式 ~ KD 低檔背離   掛單突破進場做多。
空單進場方式 ~ KD 高檔背離   掛單突破進場做空。

MT5 外匯商品 交易策略開發 [07]

參考文章 (CCI) 順勢指標

Commodity Channel Index (CCI) 順勢指標是由美國股市分析家 Donald Lambert 所創，由 CCI 的英文名稱己清楚說明，它最早是用於期貨市場，後在股票市場也被廣泛使用。CCI 假設期貨價格是有一定的週期性，把價格與股價平均區間的偏離程度以正負值在圖表上展示。
多單進場方式 ~ 利用 CCI值大於 上通道 且CCI值上升   市價進場做多。
空單進場方式 ~ 利用 CCI值小於 下通道 且CCI值下降   市價進場做空。

「平價極速的 類高頻交易 」講座

法人級的高頻交易（High-Frequency Trading, HFT）是一種利用高速運算和低延遲網路來執行大量交易的策略，通常由大型金融機構、投資銀行或對沖基金運用。這類交易方式依賴於極短時間內的市場價格變動，透過演算法自動執行買賣指令，以獲取微小的價差。

一些知名的高頻交易機構包括 Virtu Financial、Tower Research Capital、Jump Trading 等。這些機構通常會使用造市策略、套利策略和方向性策略來提高交易效率。此外，高頻交易需要高性能伺服器、低延遲網路（如光纖或微波傳輸）、專門的交易演算法，以及靠近交易所的機房來減少訊號傳輸時間。這些都是需要昂貴的建置成本。

而對於一般的量化交易投資者，除了現有平台的分K、秒K、TicK交易外，更多了一項

 類高頻交易（Near High-Frequency Trading, NHFT）的選擇。它是一種介於高頻交易（HFT）與一般量化交易之間的策略，通常涉及較短的持倉時間與高交易頻率，但不至於達到真正高頻交易的極端速度。這類交易通常依賴演算法來捕捉市場微小價差，並透過高速執行交易來獲利。特別是~它不需要你我花費昂貴的建置成本，就可以參與的極速交易。

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MT5 外匯商品 交易策略開發 [06]

背離（Divergence）

　背離又稱背馳，是指當股票或指數在下跌或上漲過程中，不斷創新低（高），而一些技術指標不跟隨創新低（高），稱為背離。

　在背離過程中，升勢或跌勢會放緩，股價的走勢將會逆轉。所謂底背離就是股價或指數處於相對低位。頂背離反之。

背離的形式
1、頂背離（top divergence）
頂背離，意即升勢放緩，指數或股價難再企穩於高位，甚至有機會掉頭回落；若見此，投資者應趁早賣出。

2、底背離（bottom divergence）
底背離，意即跌勢將盡，指數或股價開始見底回升，這屬於買入訊號。

多單進場方式 ~ 利用 RSI 低檔背離   掛單突破進場。

空單進場方式 ~ 利用 MACD 高檔背離   掛單跌破進場。

MT5 外匯商品 交易策略開發 [05]

參考一目均衡表交易模型系列文章
轉換線 = (9 日內最高+9 日內最低)/2，以9日為一短線周期 (周期長短可任意更改)。
轉換線，作為短期支持線、阻力線；確定走勢已形成時的低買高賣價位；判斷走勢強度。
轉換線和基準線相比，是較短時間的買賣平均值。也就是說，轉換線是從大趨勢中捕捉小的波浪，設定低進高拋的目標值。

多單進場方式 ~ 利用 MACD多方趨勢 搭配一目均衡表轉換線價格掛單突破進場。

空單進場方式 ~ 利用 連續K棒收盤價低於布林通道下緣 市價進場

MT5 外匯商品 交易策略開發 [04]

型態學指的是透過觀察 金融商品歷史價格走勢圖形，並依出現特定型態後的價格表現，作為分析未來趨勢的工具之一，我們稱之為「型態學」。如果這項邏輯是正確可行的，那麼我們就可以透過回測的方式，來驗證並建立我們的交易策略

這個型態策略作為 波段留倉 或是 隔日沖策略 皆有不錯的表現

多單進場方式 ~ 即是利用 MACD低檔背離 掛單突破進場。

空單進場方式 ~ 利用價格序列型態搭配KD指標 市價進場

MT5 外匯商品 交易策略開發 [03]

「拉回買入」，專為趨勢交易者在商品上漲趨勢中，尋找追買/加碼點而設計。當商品價格進入新一輪的上漲階段時，交易者需掌握如何在價格的短期回調中抓住低點進場。這不僅可以避免追高，也能充分利用資金分批加碼，進一步提升獲利潛力。

本篇多單進場的方式，即是利用 MACD仍在零軸上的多方趨勢中的拉回進場。空單的進場方式以 收盤價小於 NL 值搭配 KD 低檔鈍化做限價掛單進場

MT5 外匯商品 交易策略開發 [02]

KDJ指標叫做隨機指標，幫助投資者發現趨勢和最佳切入點。KDJ指標在圖中有三根線，分別為K值（快線）、D值（慢線）和J值（方向敏感線），其中K線和D線表示超買或超賣情況，，J線用於顯示K線與D線的偏差。這些線的匯合暗示出現了新的交易機會

理論上講，當K線向上突破D線時，表示股市為上漲趨勢，可以買入；當K線向下突破D線時，表示股市為下跌趨勢，應當賣出。

RSI （Relative strength indicator），叫做相對強弱指標，是一種用來衡量近期市場買賣雙方力量對比的指標。它主要通過比較商品在近期內上漲和下跌的幅度，來判斷市場的多空力量變化。隨著時間的推移，RSI逐漸被廣泛應用於判斷進出場時機，成為投資者常用的技術分析工具之一。

本篇利用 KD進場做多  RSI 向下做空的方式 作為交易策略

MT5 外匯商品 交易策略開發 [01] 說明

這篇使用針對 MT5 外匯商品 交易策略開發 [01] 內容作一些說明 有助於了解部落格後續文章內相關的 MT5 語法及架構

#include

這行指的是引入 MQL5 提供的交易類別庫，包含一系列預定義的功能，用於執行交易操作（如下單、修改訂單和平倉）。這使得交易邏輯的實現更加高效和簡潔。

#include

這行代表引入一個命名為 MagicMT5_函數庫V1.mqh 的自定義函數庫。此函數庫可能包含自定義的輔助工具或功能，專門用來加強交易策略、數據處理或特殊操作。如果這是您自己設計的函數庫，則可能已經加入了獨特的邏輯來支持您的算法需求。

ENUM_TIMEFRAMES 時間週期 = PERIOD_M20;

MT5 外匯商品 交易策略開發 [01]

市佔率穩居首位的外匯交易平台，是由俄羅斯Metaquotes 軟體公司所開發的MetaTrader 4 (MT4）平台，並於2010年推出了MetaTrader 5（MT5）平台，MQL5（MetaQuotes Language 5）是一種強大的編程語言，專為撰寫交易策略、技術指標、腳本和功能庫等自動化交易系統而設計。MQL5 提供了大量預先定義的功能和服務，幫助開發者快速構建複雜的交易機器人（EA）、自定義指標和腳本。讓交易策略的自動化成為可能。無論是專業的交易者還是有志於自動化交易系統開發的程序員，MQL5 都提供了必要的工具和資源，以支持他們的工作。

以往部落格文章主要內容在於應用 MultiCharts 平台開發交易策略，2025開始會應用MT5平台 開發一些外匯商品的交易策略，也期盼在量化交易的推廣上有所助益

為了簡化篇幅 變數的定義 不會放在文章內，並儘可能用 MultiCharts 語法的形式來撰寫程式碼，內容中自定義的函數，大部分會放在個人的函數庫內，主要是策略邏輯的分享，未來也會將網路上或 YT頻道看到的交易邏輯 轉為MT5 的交易策略在部落格發佈

量化無限:用策略產生器打造你專屬的智能交易

**交易策略產生系統 分享會**

很高興有機會誠摯地邀請您參加即將舉行的分享會，
會中介紹 交易策略產生系統（新型第 M668829 號）。
這是一項帶您改變開發交易策略的新方式。

小那斯達克(NQ)全時段交易回測篇 [05]

EasyTrader NQ_Test 04

布林通道是美國股市分析家約翰•布林根據統計學中的標準差原理設計出來的一種非常簡單實用的技術分析指標。一般而言，股價的運動總是圍繞某一價值中樞（如均線、成本線等）在一定的範圍內變動，布林線指標正是在上述條件的基礎上，引進了“股價通道”的概念，其認為股價通道的寬窄隨著股價波動幅度的大小而變化，而且股價通道又具有變異性，它會隨著股價的變化而自動調整

肯特納通道（KC）是一個移動平均通道，由三條線組合而成（上通道、中通道及下通道）。若股價於邊界出現不沉常的波動，即表示買賣機會。肯特納通道是基於平均真實波幅原理而形成的指標，價格突破帶狀的上軌和下軌時，通常會產生做多或做空的交易信號

美股指數期貨 MultiCharts交易策略開發進階班

美股指數是一個綜合性的概念，它是指追蹤和反映美國股票市場整體走勢的指數。具體而言，根據所追蹤股票的行業、市值和交易所等不同特性，把美股指數歸類成不同類別。當中，道瓊斯工業平均指數（簡稱：道指/DJIA）、標普500指數和納斯達克指數最為人熟悉，並有美股三大指數之稱

美股指數期貨，也被稱為美股期指、美國期指和美期指。美股指數本身只是反映股市走勢的指數，無法直接交易。他們需要通過美股指數期貨等衍生商品進行交易。

在2024年舉辦了「**贏在起點：MultiCharts 策略開發北中南巡迴研討會**」，研討會主題商品以台指期為主，參加的學員都獲益良多。

有鑑於交易國外期指的量化交易者也不少，但在網路上甚少有相關交易策略的教學或討論，因此2025年將開辦以

美股指數期貨YM /NQ /ES主題的交易策略開發進階班

小道瓊(YM)全時段交易回測篇 [05]

EasyTrader YM_Test 05

KD指標背離

背離為股價趨勢與技術指標趨勢呈現反向走勢，有著不一致價格波動的關係，暗示股價可能將有所反轉，為一項非常實用的觀察指標。建議在觀察背離現象時，可同步觀察多項指標是否同時出現背離 ! 將進一步強化價格反轉的可能性。

這種背離現象有兩種，具體說明如下：

正背離：通常發生在市場價格達到新低，而 KD 指標卻未同步達到相應的新低。這種現象透露出賣壓正在減弱，即使價格下跌，動能卻沒有相對應的增強，代表下跌動力的耗盡，可視為一個潛在的看漲轉折信號。

負背離：通常出現在市場價格創出新高，但 KD 指標未能同步達到新高的情況下。這表示即便價格在上漲，買方的動能卻在衰減，不足以支撐價格進一步上漲，從而透露出上漲趨勢即將結束，可視為回調或轉向下跌趨勢的潛在信號。

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實時反饋 - 課後作業與實作練習，鞏固學習效果

小那斯達克(NQ)全時段交易回測篇 [04]

EasyTrader NQ_Test 04

國外知名交易系統   周規則

透過週規則的概念加以衍生轉化為日區間及週區間的價格回調進場

平均真實波動幅度（ATR）是一種常見的技術分析指標，旨在衡量波動性。該指標最初由著名商品交易員、開發人員和分析師 Welles Wilder 開發，於 1978 年推出。ATR 提供一種定性方法，將商品的潛在波動性對應到具體的數字。波動性強的市場價格範圍較寬，而波動性較小的市場價格範圍較窄。波動率指標透過追蹤商品的波動程度。