核心策略
多單：肯特納通道上軌突破 + 標準差緩衝（Buy_at_STOP 突破掛單）
空單：區間中點限價 + 均線死叉趨勢確認（Short_at_LIMIT 限價掛單）
交易限制
時段：12:00以後 或 04:00~10:00
當沖模式：接近收盤時段（>=21:00 或 <=01:00）禁止新倉
商品預設停止下單時間：00:00 整 或 01:00~01:06 封鎖所有下單與平倉
每日限 2 次進場：EntriesToday < 2
同根 K 棒不重複下單：BarNumber != OrderBarNo
同根 K 棒不於平倉後立即進場：BarNumber != CloseOrderNo
點差過濾：SP < 商品平均點差 * Point()
進場條件
多單模組 ：CrossUnder(Close, a_SlowSma) 死叉 + a_SlowSma[1] > a_BigFastSma[1] + a_BigFastSma[1] > a_BigFast5Sma[1]（大週期均線多頭排列）
進場方式
多單下單方式 ：Buy_at_STOP 突破掛單，有效期 3600 秒
掛單價：a_KC_UPPER[1] + a_StdDEV[2]*0.5
距市價須 > 最小止損*2，且 < 價格遠距上限（Close[1]*突破距離百分比）
空單下單方式 ：Short_at_LIMIT 限價掛單，有效期 3600 秒
掛單價：LL_Low + (HH_High - LL_Low)*0.5（區間中點）
距市價須 > 最小止損*2，且 < 價格遠距下限（Close[1]*限價距離百分比）
額外防呆：賣出價格 > 0（防 FVG/POC 未初始化）
出場條件
多單出場方式 ：a_StdDEV[1] > a_StdDEV[2]*1.382（標準差過熱）+ Close[1] < Low[2]（K線反轉型態）+ 已達最小停利；或直接觸及 多單停損價格 / 多單停利價格
空單出場方式 ：動態 ATR 追蹤止損，波動率 >=3 級用 1.5倍ATR，否則用 2.5倍ATR；停損只向有利方向移動，觸及即平倉
停損停利設計
進場首根 K 棒（BarsSinceEntry == 0）立即呼叫 TPSLchange() 推送初始停損停利至券商端
停損停利價格每 Tick 從 PositionGetDouble(POSITION_TP/SL) 動態讀取，反映追蹤止損的即時狀態
止損最小值：MathMax(SL, 最小止損*2)
換K棒更新指標
收盤時間前自動刪除全部掛單
//+------------------------------------------------------------------+
//| 報價驅動函數：每當價格跳動（Tick）時即執行一次 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
// 商品預設停止下單時間：午夜 0 點整，或凌晨 1 點且分鐘數 ≤ 6 分（避開收盤流動性不足時段）
商品預設停止下單時間 = (getTM_hour(TimeCurrent()) == 0) || (getTM_hour(TimeCurrent()) == 1 && getTM_min(TimeCurrent()) <= 6);
// 資金風控檢查：若帳戶餘額低於設定的「資金風控」值，則停止執行並報警
if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) < 資金風控)
{
Alert("********** 資金不足 *************");
// 執行完整清倉程序：刪除掛單 → 平倉部位 → 移除 EA
// 第一步：刪除所有未成交的掛單
if(total_pending_order_count(Symbol(), MagicNumber,-1) != 0)
{
delete_pending_orders_all(Symbol(), MagicNumber, -1, 0x0000ff);
}
// 第二步：平倉所有持倉部位
if(多單部位() > 0 && BarNumber != CloseOrderNo)
LX_CloseByTicket(多單進場單號,Lots) ;
if(空單部位() > 0 && BarNumber != CloseOrderNo)
SX_CloseByTicket(空單進場單號,Lots) ;
// 第三步：強制移除 EA，停止自動交易
ExpertRemove();
return;
}
// 計算當前 K 棒相對於 EA 啟動時間 (LoadEA) 的位置編號
BarNumber = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA);
// 計算自上次平倉後經過了多少根 K 棒
BarSinceExit = BarNumber - CloseOrderNo;
// 特殊邏輯：當處於啟動後的第一根 K 棒且尚未標記過 JudgeNo 時執行
if((BarNumber == 1 && BarNumber != JudgeNo))
{
CloseOrderNo = -1; // 直接設定，不開倉
}
// 換 K 棒偵測：當 K 棒編號改變時，執行定時更新函數
if(BarNumber != JudgeNo)
{
換K棒(); // 執行自訂的換 K 邏輯（刪除掛單、更新技術指標數據）
交易時段賦值(); // 更新目前是否處於可交易時段
}
// 即時更新市場數據變數
Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // 取得當前賣價
Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); // 取得當前買價
AccountBalance=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); // 取得當前帳戶餘額
Tickvalue=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE); // 取得跳點價值
SP = NormalizeDouble(MathAbs(Ask-Bid),Digits()) ; // 計算當前點差（Ask-Bid 的絕對值）
//+------------------------------------------------------------------+
//| 計算交易手數：根據風險比例或固定手數進行動態調整
//+------------------------------------------------------------------+
if(動態計算手數 == true)
{
// 呼叫外部函數計算手數，通常基於止損距離(SL)與風險百分比
Lots = get_dynamic_lot_size(是否偶數單,Symbol(),風險百分比,AccountBalance,SL) ;
// 限制手數區間，最小 0.01 手，最高不超過 0.3 手，防止超量交易
Lots = MathMin(0.3,MathMax(0.01,Lots)) ;
}
// 當沖模式：若啟用當沖，需檢查是否接近收盤時間
if(當沖 == true)
{
// 判斷當前時間是否為接近收盤時段（21:00 以後或凌晨 1 點以前）
接近收盤 = (getTM_hour(TimeCurrent()) >= 21 || getTM_hour(TimeCurrent()) <= 1) ;
// 若接近收盤，則禁止新倉進場（僅允許平倉）
允許交易時段 = (允許交易時段 && !接近收盤) ;
}
// 無論是否在交易時段內，皆持續監控部位的停損與停利（保護部位）
// 注意：此呼叫置於進場判斷之前，確保每個 Tick 都優先處理風控
交易時段外也可停損停利();
// 交易時段判斷：只有在允許交易的時段內才執行進場邏輯
if(允許交易時段 == true)
{
// 計算掛單距市價的合理距離上下限，防止掛單價格偏離市價過遠
double 價格遠距上限 = Close[1] * 突破距離百分比; // 突破掛單距市價不超過指定百分比（如 0.6%）
double 價格遠距下限 = Close[1] * 限價距離百分比; // 限價掛單距市價不超過指定百分比（如 0.3%）
//+------------------------------------------------------------------+
//| 多單進場邏輯區塊
//+------------------------------------------------------------------+
set_BuyCondition(); // 載入多單過濾條件
// 判斷條件：符合進場信號、點差在合理範圍內、且非預設停止下單時間
if(LE_Cond == true && SP < NormalizeDouble(商品平均點差*Point(),Digits()) && !商品預設停止下單時間)
{
// 確保當前無多空部位，且同一根 K 棒內不重複下單（同時排除剛平倉的 K 棒）
if(多單部位() == 0 && 空單部位() == 0 && BarNumber != OrderBarNo && BarNumber != CloseOrderNo)
{
// 計算買入價格（依據多單價格模組設定）
買入價格 = Get_BuyPrice() ;
// 每日進場次數限制（最多 2 次）
if(EntriesToday(MagicNumber,Symbol()) < 2)
{
// 下單方式 2：空手狀態下執行 STOP 掛單突破買入
if(多單下單方式 == 2)
{
// 三重價格過濾：
// (1) 掛單價必須高於市價，且距離超過最小止損距離的 2 倍（確保不立即成交）
// (2) 掛單距市價不超過收盤價的指定百分比（防止追高過遠）
// (3) 上根 K 棒收盤價低於掛單價（避免在已突破的位置掛單）
// (4) 非商品收盤時間（避開低流動性時段）
if(買入價格 > Ask + (最小止損*Point()) * 2
&& 買入價格 < Ask + 價格遠距上限
&& Close[1] < 買入價格 && getTM_hour(TimeCurrent()) != 商品收盤時間)
{
// 確認目前無其他掛單，避免重複建立相同方向掛單
if(total_pending_order_count(Symbol(), MagicNumber,-1) == 0)
{
多單進場單號 = Buy_at_STOP(Symbol(),MagicNumber,買入價格,Lots,TP,SL,"BUY STOP",3600) ;
}
}
} // end of 多單下單方式 == 2
} // end of EntriesToday
} // end of 空手且不同根K棒() == true
} // end of LE_Cond == true
//+------------------------------------------------------------------+
//| 空單進場邏輯區塊
//+------------------------------------------------------------------+
set_ShortCondition() ; // 載入空單過濾條件
// 判斷條件：符合進場信號、點差在合理範圍內、且非預設停止下單時間
if(SE_Cond == true && SP < NormalizeDouble(商品平均點差*Point(),Digits()) && !商品預設停止下單時間)
{
// 確保當前無多空部位，且同一根 K 棒內不重複下單（同時排除剛平倉的 K 棒）
if(多單部位() == 0 && 空單部位() == 0 && BarNumber != OrderBarNo && BarNumber != CloseOrderNo)
{
// 計算賣出價格（依據空單價格模組設定）
賣出價格 = Get_ShortPrice();
// 每日進場次數限制（最多 2 次）
if(EntriesToday(MagicNumber,Symbol()) < 2)
{
// 下單方式 3：空手狀態下執行 LIMIT 掛單限價賣出
if(空單下單方式 == 3)
{
// 四重價格過濾：
// (1) 掛單價必須高於市價，且距離超過最小止損距離的 2 倍（確保不立即成交）
// (2) 掛單距市價不超過收盤價的指定百分比（防止距離過遠）
// (3) 掛單價必須大於 0（防止 FVG/POC 未初始化時產生無效掛單）
// (4) 上根 K 棒收盤價低於掛單價，且非商品收盤時間
if(賣出價格 > Bid + (最小止損*Point()) * 2
&& 賣出價格 < Bid + 價格遠距下限
&& 賣出價格 > 0
&& Close[1] < 賣出價格 && getTM_hour(TimeCurrent()) != 商品收盤時間)
{
// 確認目前無其他掛單，避免重複建立相同方向掛單
if(total_pending_order_count(Symbol(), MagicNumber,-1) == 0)
{
// 執行 LIMIT 掛單賣出（限價賣出），有效期 3600 秒（1 小時）
空單進場單號 = Short_at_LIMIT(Symbol(),MagicNumber,賣出價格,Lots,TP,SL,"Short LIMIT",3600) ;
}
}
} // end of 空單下單方式 == 3
} //end of EntriesToday
} // end of 空手且不同根K棒() == true
} // end of SE_Cond == true
} //end of 允許交易時段 == true
//+------------------------------------------------------------------+
//| 當沖平倉檢查：若啟用當沖模式，在指定時間或凌晨 1:05 後強制平倉
//+------------------------------------------------------------------+
if(當沖 == true && (getTM_hour(TimeCurrent()) == 當沖出場時間 || (getTM_hour(TimeCurrent()) == 1 && getTM_min(TimeCurrent()) > 5)))
{
// 檢查是否有持倉部位需要平倉
if(多單部位() > 0 || 空單部位() > 0)
{
當沖平倉(); // 執行強制平倉程序
}
}
// 更新判斷編號，用於判斷下次 Tick 是否進入新 K 棒
JudgeNo = iBarShift(Symbol(),時間週期,LoadEA);
} //end of onTick
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數庫
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數：計算當前持有的多單部位數量
//+------------------------------------------------------------------+
int 多單部位()
{
int count;
// 呼叫通用函數計算指定商品、魔術碼、多單類型的持倉數量
count = get_TradeCounts(Symbol(), MagicNumber,POSITION_TYPE_BUY) ;
return count ;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數：計算當前持有的空單部位數量
//+------------------------------------------------------------------+
int 空單部位()
{
int count;
// 呼叫通用函數計算指定商品、魔術碼、空單類型的持倉數量
count = get_TradeCounts(Symbol(), MagicNumber,POSITION_TYPE_SELL) ;
return count ;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數：換 K 棒時的處理程序
//+------------------------------------------------------------------+
void 換K棒()
{
// 特殊邏輯：在商品收盤時間前刪除所有未成交掛單，避免低流動性時段成交
if((getTM_hour(TimeCurrent()) == 商品收盤時間) && (total_pending_order_count(Symbol(), MagicNumber,-1) != 0))
{
delete_pending_orders_all(Symbol(), MagicNumber, -1, 0x0000ff);
}
// 更新 K 線數據數組（Bar 級別與 Day 級別）
Set_OHLC_Bar_Series(); // 保留：設定 Bar 層級 OHLC 陣列
Set_OHLC_Day_Series(); // 保留：設定 Day 層級 OHLC 陣列
Get_OHLC_Bar(30) ; // 保留：取得最近 30 根 K 棒數據
Get_OHLC_BigBar(15) ; // 保留：取得最近 15 根大週期 K 棒數據
Get_OHLC_Day(15) ; // 保留：取得最近 15 天數據
set_BarInfo(); // 保留：設定 K 棒相關資訊
set_ATR(); // 保留：計算 ATR 指標（平均真實波幅）
Get_MaxMinValue() ; // 保留：取得區間最高最低值
Get_Volatility() ; // 保留：計算波動率
// 計算技術指標
set_BBAND(); // 計算布林通道（Bollinger Bands）
FloatTwoLine(); // 計算浮動雙均線
BigFloatTwoLine(); // 計算大週期浮動雙均線
// ***************
set_KELTNER_CHANNEL() ; // 計算肯特納通道（Keltner Channel），作為進場價格基準
// 計算最近 5 天的平均波動範圍 (Daily Range)
Day5Range = ((HighD[1] - LowD[1])+(HighD[2] - LowD[2])+(HighD[3] - LowD[3])+(HighD[4] - LowD[4])+(HighD[5] - LowD[5]))/5;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數：設定允許交易的時段
//+------------------------------------------------------------------+
void 交易時段賦值()
{
// 允許午後 12:00 以後，或早上 4:00 至 10:00 之間交易
允許交易時段 = (getTM_hour(TimeCurrent()) >= 12 || (getTM_hour(TimeCurrent()) >= 4 && getTM_hour(TimeCurrent()) < 10));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數：當沖模式下的強制平倉程序
//+------------------------------------------------------------------+
void 當沖平倉()
{
// 檢查是否到達當沖出場時間或凌晨 1 點（跨日強制平倉保護）
if((getTM_hour(TimeCurrent()) == 當沖出場時間 || getTM_hour(TimeCurrent()) == 1))
{
// 若持有多單、不在同一根 K 棒內重複平倉、且非預設停止下單時間，執行多單平倉
if(多單部位() > 0 && BarNumber != CloseOrderNo && !商品預設停止下單時間)
LX_CloseByTicket(多單進場單號,Lots) ;
// 若持有空單、不在同一根 K 棒內重複平倉、且非預設停止下單時間，執行空單平倉
if(空單部位() > 0 && BarNumber != CloseOrderNo && !商品預設停止下單時間)
SX_CloseByTicket(空單進場單號,Lots) ;
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自訂函數：核心監控 - 處理停損、停利、移動止損（交易時段外亦持續執行）
//+------------------------------------------------------------------+
void 交易時段外也可停損停利()
{
// --- 多單監控區 ---
// 無論是否在交易時段，只要持有多單且非停止下單時間，就持續監控
if(多單部位() > 0 && !商品預設停止下單時間)
{
//+------------------------------------------------------------------+
//| 多單出場邏輯
//+------------------------------------------------------------------+
double 多單最小停利 = 0.0, 多單保本價格 = 0.0 ;
bool LX_MinPF = false, LongPull = false;
// 取得多單進場價格並計算最小停利門檻（需覆蓋 3 倍點差成本）
多單進場價格 = LE_EntryPrice(MagicNumber, 多單進場單號);
多單最小停利 = NormalizeDouble(多單進場價格 + SP * 3, Digits());
LX_MinPF = Bid > 多單最小停利; // 判斷是否已達最小利潤
// 計算進場後出現的最高價（從進場 K 棒後開始計算，用於移動止損）
多單最高價 = iHigh(Symbol(), 時間週期, iHighest(Symbol(), 時間週期, MODE_HIGH, LE_BarsSinceEntry(MagicNumber, 多單進場單號, 時間週期), 1));
多單最高價 = NormalizeDouble(多單最高價, Digits());
// 進場首根 K 棒時：呼叫 TPSLchange 在券商端設定初始停損停利掛單
// 避免因網路中斷導致停損保護失效
if(LE_BarsSinceEntry(MagicNumber, 多單進場單號, 時間週期) == 0)
{
double 初始停利 = NormalizeDouble(多單進場價格 + TP * Point(), Digits());
double 初始停損 = NormalizeDouble(多單進場價格 - SL * Point(), Digits());
TPSLchange(Symbol(), 多單進場單號, 初始停利, 初始停損, 時間週期);
}
// 從券商端讀取目前實際的停損停利價格（以反映後續可能的移動止損修改）
if(PositionSelectByTicket(多單進場單號))
{
多單停利價格 = PositionGetDouble(POSITION_TP);
多單停損價格 = PositionGetDouble(POSITION_SL);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 出場方式計算
//+------------------------------------------------------------------+
// 出場方式 ：標準差過熱 + K 線型態反轉
// 條件說明：
// (1) 已達最小獲利 + 當前標準差比前一根 K 棒擴張超過 1.382 倍（波動率過熱）
// + 上根 K 棒收盤價低於前兩根 K 棒的最低價（出現下影 K 線型態）
// (2) OR：直接觸及券商端設定的停損價
// (3) OR：直接觸及券商端設定的停利價
LX_Cond = (Bid > 多單最小停利 && a_StdDEV[1] > a_StdDEV[2]*1.382 && Close[1] < Low[2]) || (Bid <= 多單停損價格) || (Bid >= 多單停利價格);
//+------------------------------------------------------------------+
//| 多單出場執行
//+------------------------------------------------------------------+
// 確認出場條件成立、不在下單同一根 K 棒、不在平倉同一根 K 棒、且已持倉超過 0 根 K 棒
if(LX_Cond == true && BarNumber != OrderBarNo && BarNumber != CloseOrderNo &&
LE_BarsSinceEntry(MagicNumber, 多單進場單號, 時間週期) > 0)
{
LX_CloseByTicket(多單進場單號, Lots); // 依進場單號執行多單平倉
}
} // end of 多單部位() > 0
// --- 空單監控區 ---
// 無論是否在交易時段，只要持有空單且非停止下單時間，就持續監控
if(空單部位() > 0 && !商品預設停止下單時間)
{
//+------------------------------------------------------------------+
//| 空單出場邏輯
//+------------------------------------------------------------------+
double 空單最小停利 = 0.0, 空單保本價格 = 0.0;
bool SX_MinPF = false, ShortPull = false;
// 取得空單進場價格並計算最小停利門檻（需覆蓋 3 倍點差成本）
空單進場價格 = SE_EntryPrice(MagicNumber, 空單進場單號);
空單最小停利 = NormalizeDouble(空單進場價格 - SP * 3, Digits());
SX_MinPF = Ask < 空單最小停利; // 判斷是否已達最小利潤
// 計算進場後出現的最低價（從進場 K 棒後開始計算，用於移動止損）
空單最低價 = iLow(Symbol(), 時間週期, iLowest(Symbol(), 時間週期, MODE_LOW, SE_BarsSinceEntry(MagicNumber, 空單進場單號, 時間週期), 1));
空單最低價 = NormalizeDouble(空單最低價, Digits());
// 進場首根 K 棒時：呼叫 TPSLchange 在券商端設定初始停損停利掛單
if(SE_BarsSinceEntry(MagicNumber, 空單進場單號, 時間週期) == 0)
{
double 初始停利 = NormalizeDouble(空單進場價格 - TP * Point(), Digits());
double 初始停損 = NormalizeDouble(空單進場價格 + SL * Point(), Digits());
TPSLchange(Symbol(), 空單進場單號, 初始停利, 初始停損, 時間週期);
}
// 從券商端讀取目前實際的停損停利價格
if(PositionSelectByTicket(空單進場單號))
{
空單停利價格 = PositionGetDouble(POSITION_TP);
空單停損價格 = PositionGetDouble(POSITION_SL);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 出場方式計算
//+------------------------------------------------------------------+
// 出場方式 ：動態 ATR 追蹤止損（隨波動率彈性收放停損距離）
// 邏輯說明：
// - 當市場波動率達到 3 級以上（ATR_Volatility >= 3），停損倍數收緊為 1.5 倍 ATR（市場已高波動，快速鎖利）
// - 否則使用寬鬆的 2.5 倍 ATR（允許正常震盪）
// - 若新計算的停損比現有停損更低（更保護），才更新券商端停損（只向有利方向移動）
double mult = (ATR_Volatility() >= 3) ? 1.5 : 2.5; // 根據波動等級決定 ATR 倍數
double 新停損 = NormalizeDouble(Close[1] + (a_ATR[1] * mult), Digits()); // 計算新的追蹤停損線
// 只有當新停損低於現有停損時才更新（停損只能向下移，保護空單獲利）
if(新停損 < 空單停損價格)
{
空單停損價格 = 新停損;
TPSLchange(Symbol(), 空單進場單號, 0, 空單停損價格, 時間週期); // 修改券商端停損，停利維持不變（傳 0）
}
// 出場條件：Ask 觸及追蹤停損線（止損）或 Ask 觸及停利價（止盈）
SX_Cond = (Ask >= 空單停損價格) || (Ask <= 空單停利價格);
//+------------------------------------------------------------------+
//| 空單出場執行 |
//+------------------------------------------------------------------+
// 確認出場條件成立、不在下單同一根 K 棒、不在平倉同一根 K 棒、且已持倉超過 0 根 K 棒
if (SX_Cond == true && BarNumber != OrderBarNo && BarNumber != CloseOrderNo &&
SE_BarsSinceEntry(MagicNumber, 空單進場單號, 時間週期) > 0)
{
SX_CloseByTicket(空單進場單號, Lots); // 依進場單號執行空單平倉
}
} // end of 空單部位() > 0
} // end of 交易時段外也可停損停利()
//+------------------------------------------------------------------+
//| 依編號取得多單買入價格
//+------------------------------------------------------------------+
double Get_BuyPrice()
{
double BuyPrice = 0.0;
// 多單價格：肯特納通道上軌 + 標準差擴張緩衝
// 計算公式：KC 上軌（前 1 根）+ 前 2 根標準差的 0.5 倍
// 適用於通道突破策略，在動態上軌之上加上波動緩衝設定掛單，過濾假突破
BuyPrice = a_KC_UPPER[1] + a_StdDEV[2]*0.5;
// 回傳經過正規化處理的價格（依商品點位精度）
return NormalizeDouble(BuyPrice,Digits()) ;
} // end of get BuyPrice
//+------------------------------------------------------------------+
//| 依編號取得空單賣出價格
//+------------------------------------------------------------------+
double Get_ShortPrice()
{
double ShortPrice = 0.0;
// 空單價格：區間中點價格
// 計算公式：近期最低點（LL_Low）+ 高低點區間（HH_High - LL_Low）的 50%
// 適用於區間震盪策略，在區間中點設定限價賣出，等待價格回測中點後放空
ShortPrice = LL_Low + (HH_High - LL_Low) * 0.5;
// 回傳經過正規化處理的價格（依商品點位精度）
return NormalizeDouble(ShortPrice,Digits()) ;
} // end of get ShortPrice
//+------------------------------------------------------------------+
//| 多單策略模組：定義買入信號
//+------------------------------------------------------------------+
void set_BuyCondition()
{
// 多單模組：收盤穿越慢線死叉 + 大週期均線多頭排列
// 條件說明：
// (1) 收盤價向下穿越慢線（CrossUnder）：前兩根 K 棒確認死叉訊號（使用 [3][2] 兩點確認）
// (2) 慢線（a_SlowSma）仍高於大週期快線（a_BigFastSma）：中期均線仍在多頭結構
// (3) 大週期快線高於大週期 5 日均線（a_BigFast5Sma）：長期趨勢亦維持多頭排列
// 適用於均線回測策略：大週期多頭結構下，等待小週期回測慢線後順勢做多
LE_Cond = CrossUnder(Close[3],a_SlowSma[3],Close[2],a_SlowSma[2]) && (a_SlowSma[1] > a_BigFastSma[1]) && (a_BigFastSma[1] > a_BigFast5Sma[1]) ;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 空單策略模組：定義賣出信號
//+------------------------------------------------------------------+
void set_ShortCondition()
{
// 空單模組：小週期均線死叉 + 慢線空頭排列確認
// 條件說明：
// (1) 收盤價向上穿越慢線（CrossOver）：前一根 K 棒的慢線與收盤確認黃金交叉（作為反向訊號觸發）
// 掛單賣出位設於：上根慢線值 - 波動範圍（Range[2]）的 0.5 倍（下方緩衝）
// (2) 慢線低於 5 日慢線（a_Slow5Sma）：確認中期趨勢已轉空頭
// 適用於均線突破後反轉策略：慢線形成死叉且趨勢向下，在均線附近設限價空單
SE_Cond = CrossOver(a_SlowSma[2],Close[2],a_SlowSma[1]-Range[2]*0.5,Close[1]) && a_SlowSma[1] < a_Slow5Sma[1];
}
回測結果
測試參數交易商品：XAUUSD（黃金）樣本內區間：2020/1/1 ~ 2024/09/30
交易手數：固定 0.1 手
時間框架： M20圖表
交易模式：當沖交易
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