2013年12月31日 星期二
●§ 最高價與最低價的另一個策略 + 如意多空網 (程式碼)
EasyTrader ArtNo 089
之前在國外網站上有看到用最高價對最低價的比例當作隔日買賣點位的參考,而我以前最常學習的網站除了 Wen大的[程式交易≠Holy Grail] ,還有一個是 痞客邦 Ray大的 Ray's Blog ,也有一篇 台指期 30K波段策略 運用同樣的方式,只是程式使用了一個蠻特別的邏輯,歷史回測的績效曲線相當不錯.
2013年12月30日 星期一
法人籌碼應用的交易策略[3] - 外資未平倉量(測試篇)
EasyTrader ArtNo 087
或許外資未平倉量成為眾所矚目的參考,使得此項資訊需要利用別的方法來解讀,而我們在前文也有提及變動量是一個重要觀察的數字, 因此重新加入幾組不同的條件作測試 - 未平倉量 + 口數遞增/遞減
- 未平倉量突破N日均量 + N日均量遞增/遞減
- 日變動量
- 日變動量百分比
- N 日均線變動量
- N 日均線變動量百分比
- 未平倉量/日成交量
- N日平均未平倉量/N日成交均量
★ 最高價與最低價的交易策略 + 如意多空網 (程式碼)
EasyTrader ArtNo 086
隨著不斷練習開發策略的過程愈長,在不同時期內對同樣的策略也會有不同的想法,前一陣子讀了 Larry Williams 短線交易策略後,看到書中對於每日商品的價格所作的觀察與數據收集,確實了解這些研究是有其一定的意義存在!過去在 Wen 大的部落格看到一篇程式失效前的潛在獲利,它是一個以當日(最高價-最低價) 大於開盤價的某個比例當作下一根K棒的買賣信號點位,也可以解讀為 K棒型態學的進出場方式,可惜的是在 2012/04 以後的表現,光芒不再!
原始程式碼 2001/1~ 2013/10/31 台指期 日K 交易成本 1200 結果如下圖
2013年12月27日 星期五
法人籌碼應用的交易策略[2] - 外資未平倉量(程式碼)
EasyTrade ArtNo 083
未平倉量的交易法則1、未平倉量發生10%的變動，就值得註意；25%的變動，代表主要的交易訊息。未平倉量上升、下降或持平，它們所代表的意義取決於當時的價格是上漲、下跌或橫向發展。
2、未平倉量在價格漲勢中增加，這可以確認上升趨勢。多頭可以加碼，這代表空頭持續進場，當他們認輸回補時，買盤將進一步推升價格。
3、未平倉量在價格跌勢中增加，顯示低檔承接者相當活躍。空頭可以繼續加碼，因為當多頭認賠出場時，他們的賣壓將進一步迫使價格下滑。
4、未平倉量在價格橫向走勢中增加，這是空頭的徵兆。在這種價格走勢中，空頭部位大多來自於商業避險者而不是投機客。如果價格沒有明顯的趨勢而未平倉量暴增，代表精明的避險者正在拋空行情。
★ RSI 相對強弱指標 + 如意多空網 (留倉交易程式碼)
EasyTrader ArtNo 085
相對強弱指標（Relative Strength Index，簡稱RSI），也稱相對強弱指數、相對力度指數相對強弱指數（RSI）是通過比較一段時期內的平均收盤漲數和平均收盤跌數來分析市場買賣盤的意向和實力，從而作出未來市場的走勢。
RSI在1978年6月由Wells Wider創製的一種通過特定時期內股價的變動情況計算市場買賣力量對比，來判斷股票價格內部本質強弱、推測價格未來的變動方向的技術指標。發表在美國Commodities雜誌中（現為Future雜誌），並收錄於同年推出的New Concepts in Technical Trading Systems書中。相比起其他分析工具，RSI是其中一種較容易向大眾傳譯的計量工具，故一推出便大受歡迎。
（1）相對強弱指數能顯示市場超賣和超買，預期價格將見頂回軟或見底回升等，但RSI只能作為一個警告訊號，並不意味著市勢必然朝這個方向發展，尤其在市場劇烈震蕩時，超賣還有超賣，超買還有超買，這時須參考其他指標綜合分析，不能單獨依賴RSI的訊號而作出買賣決定。
2013年12月26日 星期四
★ CDP 逆勢操作系統 + 如意多空網 (留倉交易程式碼)
EasyTrader ArtNo 084
日內交易既然碰到一些瓶頸,我們嚐試將 CDP 的交易模型改為留倉交易測試程式碼 ( 台指期 15 分K 留倉 回測週期 2001/1~2013/10/31 交易成本 1200
input:Tradestoploss(0.035),TimeEntry(905),TimeExit(1255),TimeFlat(1335),tradeprofit(0.03),HLrange(21),RangeBar(5);
vars:cdp(0),ah(0),nh(0),nl(0),al(0),HL(0);
vars: MP(0),IsBalanceDay(false),PF(0),PL(0),DayHigh(99999),DayLow(0) ;
MP = MarketPosition ;
if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;
if date<>date[1] then begin
HL = 0 ;
HL = highD(1) - LowD(1) ;
cdp = (highD(1)+LowD(1)+2*CloseD(1))/4;
ah = cdp+(highD(1) - LowD(1));
nh = cdp*2 - LowD(1);
nl = cdp*2 - highD(1);
al = cdp - (highD(1) - LowD(1));
end ;
● CDP 逆勢操作系統 + 如意多空網 (日內交易程式碼)
EasyTrader ArtNo 082
CDP 逆勢操作系統，主要是應用在短線進出的操作上，它藉由前一日的價位數據，在橫座標上，估畫出可供當日進行短線操作參考的五條橫線來，然後依據當日的開盤價位的位置狀況，進行當日盤中買賣沖銷的短線操作。CDP系統在計算時，首先以前一日行情的平均價值(即需求值CDP)及高低價的振盪波幅，來估算出今日的極高價AH、極低價AL及近高價NH、近低價NL等四個參考值來，依此再與今日的盤中走勢行情搭配分析，來判斷今日行情走勢的強弱度，作為短線進出的依據。
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