★ RSI 相對強弱指標 + 如意多空網 (留倉交易程式碼)

EasyTrader ArtNo 085

相對強弱指標（Relative Strength Index，簡稱RSI），也稱相對強弱指數、相對力度指數

相對強弱指數（RSI）是通過比較一段時期內的平均收盤漲數和平均收盤跌數來分析市場買賣盤的意向和實力，從而作出未來市場的走勢。

　 RSI在1978年6月由Wells Wider創製的一種通過特定時期內股價的變動情況計算市場買賣力量對比，來判斷股票價格內部本質強弱、推測價格未來的變動方向的技術指標。發表在美國Commodities雜誌中（現為Future雜誌），並收錄於同年推出的New Concepts in Technical Trading Systems書中。相比起其他分析工具，RSI是其中一種較容易向大眾傳譯的計量工具，故一推出便大受歡迎。

（1）相對強弱指數能顯示市場超賣和超買，預期價格將見頂回軟或見底回升等，但RSI只能作為一個警告訊號，並不意味著市勢必然朝這個方向發展，尤其在市場劇烈震蕩時，超賣還有超賣，超買還有超買，這時須參考其他指標綜合分析，不能單獨依賴RSI的訊號而作出買賣決定。
（2）背離走勢的訊號通常者都是事後歷史，而且有背離走勢發生之後，行情並無反轉的現象。有時背離一，二次才真正反轉，因此這方面研判須不斷分析歷史資料以提高經驗。

（3）在牛皮行情時RSI徘徊於40－60之間，雖有時突破阻力線和壓力線，但價位無實際變化。

（4）更適用小時線以上的行情，更利於判斷中長期的趨勢。同時RSI並不能給出明確說明走勢的幅度，只能作為輔助工具並不適用直接來做交易指導；在RSI中所畫的趨勢線，由於RSI有預先示警的作用，所以第一次的趨勢線突破並不能提供很好的買賣時機，但在突破趨勢線的後續的走勢中所畫趨勢線具有的效用會增強（通常在再次接近所畫趨勢線時，可以有較強的支撐，阻力作用）

資料引用 MBA智庫百科

二根 RSI交叉進場方式－
(1) 當短期K棒的RSI由下往上穿越長期K棒的RSI，且長期 RSI 大於 HB，啟動買進訊號。當買進訊號啟動後，設定最近N根K棒的最高點為作多進場點。
(2) 當短期K棒的RSI由上往下穿越長期K棒的RSI，且長期 RSI 小於 LB，啟動賣出訊號。當賣出訊號啟動後，設定最近N根K棒的最低點為作空進場點。

測試程式碼
inputs:FastLen(6),SlowLen(12),BarLen(9),HB(70),LB(30),TradeStopLoss(0.03),TradeProfit(0.05);
vars: IsBalanceDay(False),MP(0),PF(0),PL(0);

MP = MarketPosition ;

if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;

PF = AvgPrice * TradeProfit ;
PL = AvgPrice * TradeStopLoss ;

if RSI(Close,FastLen) Cross over RSI(Close,SlowLen) and RSI(Close,SlowLen) > HB then

    Buy next bar at Highest(High,BarLen) stop ;

if RSI(Close,FastLen) Cross under RSI(Close,SlowLen) and RSI(Close,SlowLen) < LB then 

   Sell next bar at Lowest(Low,BarLen) stop ;

{SetProfitTarget(PF*BigPointValue) ;}
Setstoploss(PL*BigPointValue);

if IsBalanceDay then setExitonClose ;

基本設定: 台指期 留倉 回測週期 2001/1~2013/10/31 交易成本 1200

原始 RSI 30分K 與 加上如意多空網在不同週期的比較表



原始 RSI 30分K ( 2013 年表現還不錯喔 )



原始 RSI + 如意多空網附贈的 小濾網



原始 RSI + 如意多空網



如意多空網可適用不同週期,在績效表現上相當不錯