開發商品的交易系統 - 進階篇 [13]

EasyTrader ArtNo 299

在前面幾篇介紹了投資組合(PortFolio Trader)運作的基本邏輯觀念與相關程式語法的說明，接下來我們就利用一個範例策略來做說明

動量指標又叫MTM指標，其英文全稱是“Momentom Index”，是一種專門研究股價波動的中短期技術分析工具。 動量指數以分析股價波動的速度為目的，研究股價在波動過程中各種加速，減速，慣性作用以及股價由靜到動或由動轉靜的現象。動量指數的理論基礎是價格和供需量的關係。

策略的邏輯是計算動量指標百分比來評估投資組合內所有商品，透過資金管理訊號來作指標排序，並依據排序的優先順序來決定投組內那些商品要做多，或那些商品要作空。策略內也加上了簡單的交易口數計算與出場方式

開發商品的交易系統 - 進階篇 [12]

EasyTrader ArtNo 298

投組策略的運行邏輯說明與圖解如下：
投組內每個策略被設計為用來建立或結束特定商品的部位，亦即計算何時建立或結束部位的時間點。在策略內的所有訊號檔完成每一步驟的計算後，接續著就是資金管理訊號檔 PMMS (Portfolio Money Management Signals)做計算，PMMS並非設計來替代主要策略而是來協助完成策略，它設計的作用如下：
1.選擇以特定金額投資的商品
2.計算每一個商品的部位大小
3.對特定的商品強迫結束部位
4.變更特定商品的部位大小
5.阻止特定商品建立部位
6.在交易商品間配置可交易權益數

開發商品的交易系統 - 進階篇 [11]

EasyTrader ArtNo 297

投資組合包含了下列幾個重要元素(如圖)
1.要交易的商品列表
2.商品列表內每個商品的交易策略
3.投組權益值

開發商品的交易系統 - 進階篇 [10]

EasyTrader ArtNo 296

MulCharts 9.0 有一個新的功能Portfolio Trader(PT)，除了可以在PT上開發、測試、優化個人的策略外，還可以不用開圖表直接進行投資組合交易，在手冊裡提到的PT的優點。

同時對多個金融商品應用一個交易策略具有以下優勢:
1.多元化的投資組合將產生更一致的結果。
2.在橫跨多個商品的交易機會降低變成常態。
3.組合策略可以依據各交易商品表現，並通過動態分配投資組合的資金來實現利潤最大化和最小化風險。
4.組合策略可以根據投資組合的整體表現來做進出場與加減縮放部位。
5.組合策略通常更穩固且不易過度優化。
6.通過對不同投資組合的回溯測試, 可以選擇最適合該特定交易策略的商品。

投資組合交易的計算模式
1.回溯測試(Backtesting)
根據歷史資料計算策略後, 將生成投資組合績效報告。
2.移動窗格測試'(Forward Testing)
基於歷史資料計算策略後的移動窗格測試結果, 也能繼續對即時資料進行計算。有關結果的資訊將顯示在 "移動窗格測試視窗"中。(如下圖)

實戰策略大解密(再創佳績)

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[By 散戶操盤手 - 神隱]

[贏要衝] ~ 2017/8/31權益倍增後，就開始規畫要將過去個人研究多年的特定K線型態交易日進出場方式及當沖策略，加入現有投組內，以增加策略間的互補協調性。並陸續增加新策略，不但掌握到接下來的上漲行情，權益快速上漲，同時在盤整期間也讓MDD的回檔比以往控制得更好。

2017/11/22 是個值得慶祝的日子，

實戰策略大解密(續)

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[By 散戶操盤手 - 神隱]

2017年自農曆春節開紅盤以來的盤勢大致上是一個多頭的趨勢，相信很多朋友都跟我一樣有搭上這班北上自強號列車，雖然這中間過程也同樣遭遇了一陣回檔，特別是那根超級長的下影線，不過趨勢仍是主導了整個行情 !

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開發商品的交易系統 - 進階篇 [9]

EasyTrader ArtNo 295

人們之所以發生虧損，最主要的理由莫過於交易者嘗試與趨勢抗衡，想要猜測市場的頭部或底部。交易者務必記住一句古老的市場格言：“趨勢是你的朋友”，盡可能順著趨勢方向進行交易。勝算最高的交易，通常也都是順著趨勢方向進行的交易。

如果你嘗試與趨勢抗衡，就等於與市場動能抗衡。市場趨勢之所以存在，理由只有一個：市場參與者----整體而言---- 認為行情應該朝著某特定方向發展。在這種情況下，最好挑大的西瓜，站在市場動能的一邊，不要站在另一邊。不幸的，在趨勢發展過程中，貪婪的心理經常促使很多人試圖猜測市場的頭部或底部。

趨勢追隨交易是技術分析在操作上最普遍被接受的原則之一，因為這也是勝算最高的交易方式。不幸的，市場經常缺乏明確的趨勢。然而，只要出現明確的趨勢，就千萬不要錯過。趨勢追隨交易之所以最容易獲利，因為這代表阻力最小的價格發展路徑。因此，交易者的首要任務，就是思考趨勢追隨的發展方向。一旦決定趨勢方向之後，就必須假設部位最好都應該順著趨勢方向建立，除非有充分證據顯示相反的情況。如果想判斷長期趨勢，則採用日線圖、週線圖與月線圖。趨勢延續的時間越長，其效力越高。

摘錄自高勝算操盤

投資大師樊恩．薩普博士自創的交易系統衡量法 ⇢ 系統品質分數 SQN，讓我們對開發的交易系統作評價，而在另一本中文譯作[交易本事：邁向頂尖操盤手的獲利心法]，薩普博士也提及了應用 SQN對市場類型作定義，以及計算 ATR%作為波動程度的判斷