賽塔支撐/壓力策略

EasyTrader ArtNo 195

賽塔支撐/壓力策略 來自於LARS KESTNER所著的 [ QUANTITATIVE TRADING STRATEGIES]。它是介紹一個判斷頭部與底部的方式並用作買賣進出的依據
亞利市.賽塔（Alex Saitta）是我最欣賞的華爾街專業分析師，他的名氣或許不是頂大，但我相信它是少數願意在每天分析中，清楚表達其預測或觀點的分析師，不像其他專業分析師說起話來總是躲躲閃閃。1990年代，賽塔曾經在所羅門史密斯邦尼編寫一份每日刊物，專門分析股票與債券市場的短期行情。

不同于投資銀行的專業分析師，賽塔創造很多計量交易方法。我最欣賞的是其中一種判斷行情頭部與底部的技巧。賽塔是由20天期盤中高價與盤中低價的簡單移動平均著手。如果收盤價高於（盤中）高價均值，市場就結束負性階段而進入正性階段。同理，如果收盤價低於低價均值，市場就結束正性階段而進入負性階段。請注意，這套技巧的真正優點不在於趨勢定義，而在於如何判斷先前頭部與底部的方法。
一旦認定新的上升趨勢已經開始（由負性階段進入正性階段），賽塔就有先前的下降趨勢中尋找最低收盤價（或最低盤中低價），把這點定義為底部。反過來可定義頭部。 我採用賽塔的頭部與底部，定義壓力與支撐。 有一種古老的說法，舊的壓力一旦被克服，就轉變為新的支撐；舊的支撐一旦被跌破，就轉變為新的壓力。所以，先前的頭部一旦確定，投資人與交易者都會試圖在這個位置賣出－－那些稍早沒有在高點出場的人，當然不希望連續犯第二次錯誤。可是，如果頭部壓力一旦被克服，就代表當時的賣壓已經被買盤消化，這股買氣通常可以帶動行情走高。反過來理解，就是底部的情況。 我們藉有賽塔頭部與底部，判斷賣壓與買盤的位置。

摘譯自 [ QUANTITATIVE TRADING STRATEGIES]

指標程式碼

input:Length(20);

var:Support(0),Resistance(0) ;

if Close Cross over Average(High,Length) then Support = Lowest(Close,Length) ;

if Close Cross under Average(Low,Length) then Resistance = Highest(Close,Length) ;

Plot1(Support,"PreBot") ;

Plot2(Resistance,"PreTop") ;

交易法則如下： 

價格上漲穿越先前的頭部，進場建立多頭部位； 

價格跌破先前的底部，進場建立空頭部位。

請注意，每當收盤價穿越20天期盤中高價或低價的移動平均線，就必須重新設定先前的頭部或底部。 不論期貨或股票，這套策略歷史測試績效都很不錯 

台指期 60 分K 留倉 回測週期 2004/8/2~2014/7/31 交易成本 1200

 台指期 30 分K 留倉 回測週期 2004/8/2~2014/7/31 交易成本 1200

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