套用台指期的100%勝率策略？

EasyTrader ArtNo 27

很久沒到TradeStation論壇看看 ,今日在上面看了一篇逆勢策略"價格變化通道",主要內容如下
1.此策略主要在獲取在價格急速趨勢(上漲或下跌)後的反彈或回檔的利潤
2.作者認為物理的反作用力原理也是能運用在交易上
3.在範例策略中使用了 5根K棒的收盤價變化了 2%就會有反轉的可能性
4.因為是搶趨勢反轉的短線利潤,因此進場後只要下根K棒開盤有利潤就出場
原始程式碼(黃底藍字是我加上的)

{---------- Long Entry ---------}
input: PchngL(5), OSoldL(98), BandsL(3);
vars: PcntChangeL(0), HighBandL(0), OSL(FALSE);

PcntChangeL = Close / Close[PChngL] * 100;

if PcntChangeL < OSoldL then begin
   OSL = TRUE;
   HighBandL = Highest( High , BandsL );
end;

if OSL and MarketPosition <> 1 { and Close < Open and Open < Close[1]} Then
   Buy next bar at HighbandL stop;

if marketposition = 1 then
   If open next bar > entryprice then
       ExitLong next bar at open;
   if MRO( OSL = false,BandsL, 1 ) = -1 then OSL = false;

{---------- Short Entry ---------}
input: PchngS(5), OBoughtS(102), BandsS(3);
vars: PcntChangeS(0), LowBandS(0), OBS(FALSE);

PcntChangeS = Close / Close[PChngS] * 100;
if PcntChangeS > OBoughtS then Begin
   OBS = TRUE;
   LowBandS = Lowest( Low, BandsS);
end;

if OBS and MarketPosition <> -1 {and Close > Open and Open > Close[1] } then
   Sell next bar at lowbandS stop;

if marketposition = -1 then
    If open next bar < entryprice then ExitShort next bar at open;
if MRO( OBS = false,BandsS, 1 ) = -1 then OBS = false;

作者是使用日內交易,或許是台指漲跌幅度不大,因此5/10/15/30/60分線回測結果都很糟糕,即使日線也是紅字績效



於是我加上了黃底紅字的那小段程式碼(強化趨勢的效應),
神奇的聖盃出世了





寫交易策略這麼久,從來也沒出現跑最佳化也跑不出來的,勝率100 ,P/F 100的聖盃策略,本來還想修改此策略成實用的策略! 先保留一晚美好回憶吧!!