就是愛現 ~ 程式交易: 從外資持倉成本談交易策略

2013年10月4日星期五

從外資持倉成本談交易策略

EasyTrader ArtNo 012

經過10/3日的千億成交量與多頭攻擊,大盤指數攻下8350,外資現貨買超與期貨未平倉量又出現了近期高點水位,本篇先從外資期貨持倉成本來觀察是否可作為交易策略的參考,先看看從每日期交所提供的期貨未平倉量相關資料可估算出的外資持倉約略成本如下圖所示為2013/01~2013/09的期貨日均價/外資持倉成本與價格差異圖

第一個想法是黑色圈圈的地方是外資成本與期貨日均價有50點以上的差距時,都會有轉折上漲的機會,用這個觀察會不會有獲利的機會呢?
基本設定: 5分K線留倉策略來回成本 1200
當外資成本與期貨價格差異在 -50點以下進場作多
由於手邊只有2010/2/22以後的資料,這是近3年的歷史回測

看起來是有機會的!

程式碼如下

input:TradeProfit(0.025),TradeStopLoss(0.03),TimeEntry(905),TimeExit(1255),TimeFlat(1330);
input:Up1(3),Up2(3),Dn1(3),Dn2(3);
vars:cdp(0),ah(0),nh(0),nl(0),al(0),MP(0),isBalanceDay(false);
Vars:OI_data1(0),OI_data2(0),OI_data3(0),OI_data4(0) ;

MP = MarketPosition ;
{結算日判斷}

if DAYofMonth(Date) > 14 and DAYofMonth(Date) < 22 and DAYofWeek(Date)= 3 then isBalanceDay = True else isBalanceDay =False ;

if date<>date[1] then begin
{計算外資成本}

OI_data1 = Close of Data3 ;
OI_data2 = Close of Data4 ;

{計算 CDP }
cdp = (OI_data1+OI_data2)/2;
Value3 = AvgTrueRange(3) ;

ah = cdp + Value3 * Up1;
nh = cdp + Value3 * Up2;
nl = cdp - Value3 * Dn2;
al = cdp - Value3 * Dn1;

{第一個想法的進場條件}

Condition1 = Cdp-(CloseD(1)+OpenD(0)+HighD(0)+LowD(0))/4 < -50 ;
end ;

if time > TimeEntry and time < TimeExit then Begin
if Condition1 then Buy next bar at Highest(High,3) stop ;
end;

{ 用多單的出場點位作反手空單}

if MP > 0 and high > entryprice*(1+tradeprofit) then sell at entryprice*(1+tradeprofit) stop;
if MP > 0 and low <entryprice*(1-tradestoploss) then sell at entryprice*(1-tradestoploss) stop ;
{ 空單出場}
if MP < 0 and high > entryprice*(1+tradestoploss) then exitshort at entryprice*(1+tradestoploss) stop;
if MP < 0 and low < entryprice*(1-tradeprofit) then exitshort at entryprice*(1-tradeprofit) stop ;

{結算日出場}
if isBalanceDay =True then begin
if MP <> 0 and time >= TimeFlat then Begin
ExitLong next bar at market ;
ExitShort next bar at market ;
end ;
end;

第二個想法是 CDP的延伸想法:,只是CDP植=外資持倉成本 ,
另外用近三根的真實區間的某倍數值計算 AH / NH / NL / AL

基本設定如上 , 進場加了濾網 ,近三年測試結果如下