EasyTrader ArtNo 28
我們常在一些技術分析中看到或聽到長線看趨勢,短線找買/賣點 , 或者是長線保護短線,所以主觀交易的多重時間週期的看盤就需要有兩個以上的畫面來追蹤盤勢 ,要不然就是使用多一些的K棒數來模擬 ,例如使用 60根 5分K棒來模擬日線,畫畫均線還可以 ,其他的技術指標沒通常都要透過寫程式來作,而像三重濾網這樣的指標就有些難度了 !節錄 --《操作生涯不是夢》三重濾網交易系統
三重濾網交易系統(Triple Screen trading system)是由本書作者設計，從1985年以來，運用於實際的交易中。1986年四月份，作者首度在《期貨雜誌》介紹這套系統。
對於每筆交易，“三重濾網”都需要經過三重的測試或過濾，許多交易機會乍看來不錯，結果卻被某一層濾網拒絕，任何交易若可以通過“三重濾網”的測試，成功的機會便很高。
“三重濾網”同時採用數種順勢的方法與逆勢的技巧，它由數個不同的時間架構分析潛在的交易機會。事實上，“三重濾網”已經不屬於交易系統的層次，它是一種方法、一種交易風格。
順勢指標與擺盪指標
對於相同的市場，不同的指標將發出相互矛盾的訊號。上昇趨勢中，順勢指標將發出買進訊號，但擺盪指標將因為超買而發出賣出訊號。同理，下降趨勢中，順勢指標將發出放空訊號，但擺蕩指標將因為超賣而發出買進訊號。
當趨勢明朗時，順勢指標非常適用，但在橫向走勢中，它們將提供反覆的訊號。反之，在橫向走勢中，擺盪指標非常適用，可是行情一旦轉為明顯的趨勢，它們將過早發出訊號，讓使用者陷入險境。交易者說道：“趨勢是你的朋友”或“讓你的獲利持續發展”。他們又說道：“買低而賣高。”可是，如果趨勢向上，為什麼賣出呢？多高才算高呢？
“三重濾網”交易系統同時採用數種順勢指標與擺盪指標，希望過濾兩者的缺點而保留它們的優點。
選擇時間架構--5的因子
羅勃·李(Robert Rhea)是1930年代的技術分析學者，他將這三種趨勢分別比喻為潮汐(tide)、波浪(wave)與漣漪(ripple)。他認為，交易者應該順著潮汐方向交易，掌握波浪的走勢，不需要理會漣漪。時代已經不同了，市場變得更不穩定。時間架構的解釋，需要比較大的彈性。“三重濾網”交易系統在這方面採取一個原則：任何時間架構都是以5的因子與較大和較小的時間架構相互關聯。
每位交易者都必須決定自己所希望交易的時間架構。“三重濾網”稱此為“中期”時間架構。“長期”時間架構是較高的一個層次，“短期”時間架構則是較低的一個層次。
舉例來說，如果你的交易部位通常是持有數天或數個星期，則你的中期時間架構是由日線圖界定。周線圖是屬於較高的一個層次，界定長期的時間架構；小時走勢圖是屬於較低的一個層次，界定短期的時間架構。
部位持有時間屬於一個日內交易者也可以採用相同的原則。對於他們來說，中期時間架構是由5分鐘走勢圖界定，25分鐘走勢圖界定長期時間架構，1分鐘走勢圖界定短期時間架構。
在“三重濾網”中，首先必須檢視長期的走勢圖。你僅可以順著潮汐的方向交易----長期走勢圖中的趨勢。然後，在逆著潮汐方向的波浪中尋找進場機會。舉例來說，當25分鐘趨勢向上，5分鐘線圖的跌勢是買進的機會。當25分鐘趨勢向下，5分鐘線圖的漲勢是放空的機會。
第一層濾網----市場潮汐
“三重濾網”首先是分析長期走勢圖，較你所交易的時間架構高出一個層次。你的視野將因此而擴大5倍。“三重濾網”的第一層濾網是採用順勢指標辨識長期的趨勢。最初的系統是採用長週期線MACD柱狀圖的斜率辨識潮汐的方向。斜率是由最近兩支柱狀圖的關係決定，如果斜率向上，代表多頭居於主控地位，僅由多方進行交易。如果斜率向下，代表空頭居於主控地位，僅由空方進行交易。
某些交易者運用其他的指標辨識主要的趨勢。Steve Notis在《期貨雜誌》中發表一篇文章，說明他如何利用“趨向系統”(Directional System)做為“三重濾網”的第一層濾網。你甚至可以採用非常簡單的指標，例如：13周價格EMA的斜率。基本的原理都相同，大部分的順勢指標都可以做為“三重濾網”的第一層濾網。
第一層濾網：利用順勢指標辨識長週期線圖上的趨勢，完全順著趨勢方向進行交易。
交易者有三個選擇：買進、放空或觀望。“三重濾網”的第一層濾網剔除其中一個選擇。在主要的上昇趨勢中，僅可以買進或觀望。在主要的下降趨勢中，僅可以放空或觀望，你必須順著趨勢潮汐方向前進，否則不要下海。
第二層濾網----市場波浪
第二層濾網是辨識逆著潮汐方向的波浪。如果長週期線圖的趨勢向上，中期線跌勢表買進的機會。如果長週期線圖的趨勢向下，中期線的漲勢代表放空的機會。
第二層濾網是運用中期線圖上的擺盪指標，辨識偏離長週期趨勢的交易機會。擺盪指標在跌勢中提供買進訊號，在漲勢中提供賣出訊號。根據“三重濾網”交易系統第二層濾網的規範，你僅可以採用長週期趨勢方向的中期線交易訊號。
第二層濾網：運用中期線圖上的擺盪指標，在長週期的上昇趨勢中，利用中期線的跌勢尋找買進機會。在長週期線的下降趨勢中，利用中期線的漲勢尋找放空機會。
隨機指標的交易訊號是以超買區與超賣區為基準。如果長週期線的MACD柱狀圖上昇而中期線的隨機指標跌破30的讀數，這是超賣的買進機會。如果長週期線的MACD柱狀圖下降而中期線的隨機指標上昇超過70的讀數，這是超買的放空機會。
相對強弱指數(RSI)適用於市場的整體分析，但它對於價格變動的反應比較緩慢，不適用於“三重濾網”。
第三層濾網----盤中突破
在“三重濾網”交易系統中，第一層濾網是辨認長週期線圖中的潮汐。第二層濾網是辨認中期線圖中逆著潮汐方向的波浪，第三層濾網是辨認順著潮汐方向的漣漪。它根據盤中的價格行為設定進場點。
第三層濾網不需採用走勢圖或指標，它是在第一層與第二層濾網發出買進或放空訊號之後，用來設定進場點的技巧。在上昇趨勢中，第三層濾網是採用“追蹤型買進停止單” buy stop，下降趨勢則採用“追蹤型賣出停止單” selll stop
停損
適當的資金管理方法，是交易成功所不可或缺的一環。自律嚴格的交易者會迅速認賠，絕不會像輸家一樣猶豫不決。“三重濾網”交易系統是採取非常緊密的停損。
一旦進場買進之後，將停損設定在交易當天或前一天的低價----以較低者為準----下方一檔處；一旦進場放空之後，將停損設定在交易當天或前一天的高價----以較高者為準----上方一檔處。如果行情朝有利方向發展，盡快將停損調整到損益兩平的價位。往後，設定停損的原則是保護50%的帳面獲利
我通常的主觀交易畫面如下 黃金分割線 (100根 5分K棒高低點)看壓力支撐 ,彩色K棒看5分K走勢 ,白色 25分K的十均線與 25分K 的 MACD看趨勢, 5分線 KD抓轉折 , 都是透過視覺顏色效果來判斷
MultiCharts 圖
在 TS與 MC 都有提供不需要寫程式也可以作多重時間週期來看各種內建指標的方式,例如 1分K圖看 5分K BollingerBand , 5分K看 60分K的近 3根高低點 ... 當你覺得想試試手動交易時,這個多重時間週期的觀盤能提供您一個不錯的選擇, 使用方法在新商品建立一文中介紹!
“三重濾網”同時採用數種順勢的方法與逆勢的技巧，它由數個不同的時間架構分析潛在的交易機會。事實上，“三重濾網”已經不屬於交易系統的層次，它是一種方法、一種交易風格。
順勢指標與擺盪指標
對於相同的市場，不同的指標將發出相互矛盾的訊號。上昇趨勢中，順勢指標將發出買進訊號，但擺盪指標將因為超買而發出賣出訊號。同理，下降趨勢中，順勢指標將發出放空訊號，但擺蕩指標將因為超賣而發出買進訊號。
當趨勢明朗時，順勢指標非常適用，但在橫向走勢中，它們將提供反覆的訊號。反之，在橫向走勢中，擺盪指標非常適用，可是行情一旦轉為明顯的趨勢，它們將過早發出訊號，讓使用者陷入險境。交易者說道：“趨勢是你的朋友”或“讓你的獲利持續發展”。他們又說道：“買低而賣高。”可是，如果趨勢向上，為什麼賣出呢？多高才算高呢？
“三重濾網”交易系統同時採用數種順勢指標與擺盪指標，希望過濾兩者的缺點而保留它們的優點。
選擇時間架構--5的因子
羅勃·李(Robert Rhea)是1930年代的技術分析學者，他將這三種趨勢分別比喻為潮汐(tide)、波浪(wave)與漣漪(ripple)。他認為，交易者應該順著潮汐方向交易，掌握波浪的走勢，不需要理會漣漪。時代已經不同了，市場變得更不穩定。時間架構的解釋，需要比較大的彈性。“三重濾網”交易系統在這方面採取一個原則：任何時間架構都是以5的因子與較大和較小的時間架構相互關聯。
每位交易者都必須決定自己所希望交易的時間架構。“三重濾網”稱此為“中期”時間架構。“長期”時間架構是較高的一個層次，“短期”時間架構則是較低的一個層次。
舉例來說，如果你的交易部位通常是持有數天或數個星期，則你的中期時間架構是由日線圖界定。周線圖是屬於較高的一個層次，界定長期的時間架構；小時走勢圖是屬於較低的一個層次，界定短期的時間架構。
部位持有時間屬於一個日內交易者也可以採用相同的原則。對於他們來說，中期時間架構是由5分鐘走勢圖界定，25分鐘走勢圖界定長期時間架構，1分鐘走勢圖界定短期時間架構。
在“三重濾網”中，首先必須檢視長期的走勢圖。你僅可以順著潮汐的方向交易----長期走勢圖中的趨勢。然後，在逆著潮汐方向的波浪中尋找進場機會。舉例來說，當25分鐘趨勢向上，5分鐘線圖的跌勢是買進的機會。當25分鐘趨勢向下，5分鐘線圖的漲勢是放空的機會。
第一層濾網----市場潮汐
“三重濾網”首先是分析長期走勢圖，較你所交易的時間架構高出一個層次。你的視野將因此而擴大5倍。“三重濾網”的第一層濾網是採用順勢指標辨識長期的趨勢。最初的系統是採用長週期線MACD柱狀圖的斜率辨識潮汐的方向。斜率是由最近兩支柱狀圖的關係決定，如果斜率向上，代表多頭居於主控地位，僅由多方進行交易。如果斜率向下，代表空頭居於主控地位，僅由空方進行交易。
某些交易者運用其他的指標辨識主要的趨勢。Steve Notis在《期貨雜誌》中發表一篇文章，說明他如何利用“趨向系統”(Directional System)做為“三重濾網”的第一層濾網。你甚至可以採用非常簡單的指標，例如：13周價格EMA的斜率。基本的原理都相同，大部分的順勢指標都可以做為“三重濾網”的第一層濾網。
第一層濾網：利用順勢指標辨識長週期線圖上的趨勢，完全順著趨勢方向進行交易。
交易者有三個選擇：買進、放空或觀望。“三重濾網”的第一層濾網剔除其中一個選擇。在主要的上昇趨勢中，僅可以買進或觀望。在主要的下降趨勢中，僅可以放空或觀望，你必須順著趨勢潮汐方向前進，否則不要下海。
第二層濾網----市場波浪
第二層濾網是辨識逆著潮汐方向的波浪。如果長週期線圖的趨勢向上，中期線跌勢表買進的機會。如果長週期線圖的趨勢向下，中期線的漲勢代表放空的機會。
第二層濾網是運用中期線圖上的擺盪指標，辨識偏離長週期趨勢的交易機會。擺盪指標在跌勢中提供買進訊號，在漲勢中提供賣出訊號。根據“三重濾網”交易系統第二層濾網的規範，你僅可以採用長週期趨勢方向的中期線交易訊號。
第二層濾網：運用中期線圖上的擺盪指標，在長週期的上昇趨勢中，利用中期線的跌勢尋找買進機會。在長週期線的下降趨勢中，利用中期線的漲勢尋找放空機會。
隨機指標的交易訊號是以超買區與超賣區為基準。如果長週期線的MACD柱狀圖上昇而中期線的隨機指標跌破30的讀數，這是超賣的買進機會。如果長週期線的MACD柱狀圖下降而中期線的隨機指標上昇超過70的讀數，這是超買的放空機會。
相對強弱指數(RSI)適用於市場的整體分析，但它對於價格變動的反應比較緩慢，不適用於“三重濾網”。
第三層濾網----盤中突破
在“三重濾網”交易系統中，第一層濾網是辨認長週期線圖中的潮汐。第二層濾網是辨認中期線圖中逆著潮汐方向的波浪，第三層濾網是辨認順著潮汐方向的漣漪。它根據盤中的價格行為設定進場點。
第三層濾網不需採用走勢圖或指標，它是在第一層與第二層濾網發出買進或放空訊號之後，用來設定進場點的技巧。在上昇趨勢中，第三層濾網是採用“追蹤型買進停止單” buy stop，下降趨勢則採用“追蹤型賣出停止單” selll stop
停損
適當的資金管理方法，是交易成功所不可或缺的一環。自律嚴格的交易者會迅速認賠，絕不會像輸家一樣猶豫不決。“三重濾網”交易系統是採取非常緊密的停損。
一旦進場買進之後，將停損設定在交易當天或前一天的低價----以較低者為準----下方一檔處；一旦進場放空之後，將停損設定在交易當天或前一天的高價----以較高者為準----上方一檔處。如果行情朝有利方向發展，盡快將停損調整到損益兩平的價位。往後，設定停損的原則是保護50%的帳面獲利
我通常的主觀交易畫面如下 黃金分割線 (100根 5分K棒高低點)看壓力支撐 ,彩色K棒看5分K走勢 ,白色 25分K的十均線與 25分K 的 MACD看趨勢, 5分線 KD抓轉折 , 都是透過視覺顏色效果來判斷
MultiCharts 圖
在 TS與 MC 都有提供不需要寫程式也可以作多重時間週期來看各種內建指標的方式,例如 1分K圖看 5分K BollingerBand , 5分K看 60分K的近 3根高低點 ... 當你覺得想試試手動交易時,這個多重時間週期的觀盤能提供您一個不錯的選擇, 使用方法在新商品建立一文中介紹!
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